Индикатор TRIN - Технический анализ ⋆ FINAN$I$TEM
29 октября, 2020
Индикатор TRIN

Индикатор TRIN — Технический анализ

Этот индикатор типа осциллятора в основном используется для определения краткосрочных условий перекупленности или перепроданности на фондовом рынке.

Индикатор TRIN

TRIN, также известный как индекс ARMS, потому что он был разработан Ричардом Армсом. Функционально представляет собой индикатор типа осциллятора, который в основном используется для определения краткосрочных условий перекупленности или перепроданности на фондовом рынке. Он делает это сравнивая растущие и падающие акции, а также рост и снижение объема. TRIN — это сокращение от TRading INdex.

Индикатор TRIN упоминается как индикатор широты, потому что он показывает, насколько широко разбросано движение фондового рынка с точки зрения роста и снижения. Что отражено в основных индексах фондового рынка, таких как индекс S&P 500 или NASDAQ.

Поскольку индикатор TRIN влияет как на повышение или понижение цены, так и на показатели объема. Он считается показателем как скорости (повышение / снижение), так и массы (показатели объема) общего движения цены фондового рынка.

Расчет индикатора TRIN

Глядя на расчет индикатора TRIN, трейдеру очень легко понять, что отражает TRIN. Расчет TRIN выглядит следующим образом:

(рост / снижение) / (увеличение объема / уменьшение объема)

TRIN сначала делит количество растущих акций за день на количество падающих акций за день. Затем он делит объем растущих акций на объем падающих акций. Наконец, он делит результат первого вычисления на результат второго вычисления.

Так например, если в данный день количество повышающихся акций составляло 2275, а количество падающих акций было 764, то соотношение роста / падения было бы 2,98. Если общий объем увеличивающихся акций составлял 1176, а общий объем падающих акций составлял 164, то соотношение объема роста / падения было бы 7,17. Тогда TRIN будет рассчитан как:

2,98 / 7,17 = 0,42

Интерпретация ценностей TRIN

Успешное использование уровней TRIN для обозначения временных уровней перекупленности или перепроданности на рынке может быть немного сложным. Прежде всего, значения TRIN кажутся обратными: более высокие значения указывают на увеличение продаж, а более низкие значения указывают на увеличение покупок.

В целом считается, что значения TRIN ниже 0,50 указывают на условия перекупленности, при которых аналитики ожидают скорого коррекционного отката вниз. Значения TRIN выше 3,00 обычно интерпретируются как индикаторы условий перепроданности, которые могут привести к росту. Значение TRIN, равное 1,00 указывает на сбалансированный фондовый рынок, на котором нет ни перекупленности, ни перепроданности.

Можно быстро увидеть, что существует широкий средний диапазон возможных значений TRIN между значениями перекупленности ниже 0,50 и значениями перепроданности выше 3,00. Чтобы сделать индикатор TRIN более полезным, аналитики смотрят не только на основные значения TRIN, но и на то, как значение TRIN изменяется в течение торгового дня или в течение более длительного периода времени. Например в течение торговой недели. Поступая таким образом, аналитики могут более точно определить, что составляет экстремальные уровни с той или иной стороны в TRIN при любых текущих рыночных условиях.

Например, рынок может пройти период, когда значения TRIN не опускаются ниже 0,75 и не выше 2,25. В таких рыночных условиях аналитики могут определить, что эти два экстремальных значения точно отражают условия перекупленности и перепроданности на рынке в течение этого определенного периода времени. Даже если они не соответствуют тому, что обычно является уровнями значений TRIN, которые считаются указанием на условия перекупленности / перепроданности.

Некоторые трейдеры и аналитики наблюдающие за индикатором TRIN, сосредотачиваются на равновесном значении TRIN равном 1,00. И рассматривают любые значения ниже 1,00 как потенциальные индикаторы состояния перекупленности, а любые значения выше 1,00 как потенциальные индикаторы условий перепроданности.

Недостаток волатильности TRIN

Одним из недостатков индикатора TRIN является то, что его значение может значительно колебаться внутри дня или от одного торгового дня к другому даже в общих рыночных условиях, которые обычно нельзя назвать волатильными.

Чтобы сгладить некоторую присущую индикатору TRIN волатильность, некоторые трейдеры и аналитики предпочитают смотреть на 10-дневную скользящую среднюю значения TRIN.

Использование TRIN

Аналитики обычно используют индикатор TRIN для определения рыночных условий, при которых краткосрочный рыночный тренд может вскоре сместиться с бычьего на медвежий (когда рынок временно перекуплен) или с медвежьего на бычий (когда рынок временно перепродан). Трейдеры могут использовать тренд для определения потенциально прибыльных уровней цен на покупку или продажу.

График ниже показывает, что трейдеры которые покупали на рынке когда TRIN показывал значения выше 3,00. Что указывает на условия перепроданности на рыночных уровнях, обозначенных зелеными стрелками вверх. Однако трейдеры, которые продавали на основе значений TRIN ниже 0,50, указывающих на состояние перекупленности, не были бы столь прибыльными за тот же период времени.

TRIN обычно является опережающим индикатором, который прогнозирует разворот рынка до того, как он произойдет. Глядя на приведенный выше график, можно легко увидеть, что TRIN часто ожидал реального разворота в направлении фондового рынка на день или два. Хотя это может дать трейдеру возможность «продать наверху» или «купить на минимуме», большинство трейдеров будут искать подтверждения ценового действия в значениях фондовых индексов, прежде чем вкладывать средства на основе ожидаемого разворота рынка.

Когда значения TRIN относительно стабильны и находятся около уровня равновесия 1,00, многие трейдеры будут стоять в стороне и ждать дальнейших действий рынка, прежде чем делать или корректировать какие-либо инвестиции. Рыночная активность, которая происходит без значительного перемещения индикатора TRIN в одну или другую сторону, с большей вероятностью окажется несущественной для торгового дня.

Дополнительные ресурсы:

Добавить комментарий