Индикатор TRIN - Технический анализ ⋆ FINAN$I$TEM
9 августа, 2022
Индикатор TRIN

Индикатор TRIN — Технический анализ

Индикатор типа осциллятора, в основном используемый для определения краткосрочных условий перекупленности или перепроданности на фондовом рынке — индикатор TRIN.

Индикатор TRIN

Индикатор TRIN, также известный как индекс ARMS, поскольку он был разработан Ричардом Армсом, является функционально индикатором типа осциллятора, который в основном используется для определения краткосрочных условий перекупленности или перепроданности на фондовом рынке. Для этого он сравнивает растущие и падающие акции, а также растущий и падающий объем. TRIN — это сокращение от «TRading INdex».

Индикатор TRIN называют индикатором широты, поскольку он дает представление о том, насколько широко распространено движение на фондовом рынке, отраженное в основных индексах фондового рынка, таких как индекс S&P 500 или индекс NASDAQ 100, с точки зрения продвижения по сравнению с падением.

Поскольку индикатор TRIN учитывает как повышение или понижение цены, так и объем, он указывает как на скорость (повышение/понижение), так и на массу (объем) общего движения цен на фондовом рынке.

Расчет индикатора TRIN

Рассмотрев расчет для индикатора TRIN, трейдеру очень легко понять, что отражает TRIN. Расчет для индикатора TRIN выглядит следующим образом:

(достижения / снижения) / (растущий объем / снижающийся объем)

Сначала TRIN делит количество растущих акций за день на количество падающих акций за день. Затем он делит объем растущих акций на объем падающих акций. И наконец, результат первого расчета делится на результат второго расчета.

Так, например, если в определенный день количество растущих акций составило 2 275, а количество падающих акций — 764, то коэффициент роста/падения составит 2,98. Если общий объем растущих акций составил 1 176, а общий объем падающих акций — 164, то соотношение объема растущих и падающих акций составит 7,17. Тогда TRIN будет рассчитываться как:

2.98/7.17 = 0.42.

Интерпретация значений TRIN

Успешное использование уровней TRIN для обозначения временных уровней перекупленности или перепроданности на рынке может быть немного сложным. Прежде всего, значения TRIN кажутся обратными, так как более высокие значения указывают на увеличение продаж, а более низкие — на увеличение покупок.

В целом, значения TRIN ниже 0,50 указывают на перекупленность, при которой аналитики ожидают предстоящий коррекционный откат вниз. Значения TRIN выше 3,00, как правило, указывают на перепроданность, которая может привести к восходящему ралли. Значение TRIN 1,00 указывает на сбалансированный фондовый рынок, который не является ни перекупленным, ни перепроданным.

Можно быстро увидеть, что существует широкий средний диапазон возможных значений TRIN между значениями перекупленности ниже 0,50 и перепроданности выше 3,00. Чтобы сделать индикатор TRIN более полезным, аналитики смотрят не только на основные значения TRIN, но и на то, как значение TRIN меняется в течение торгового дня или за более длительный период времени, например, в течение торговой недели. Таким образом, аналитики могут более точно определить, что представляет собой экстремальный уровень, в ту или иную сторону, в TRIN при любых текущих рыночных условиях.

Например, рынок может пройти через период, когда значения TRIN будут не ниже 0,75 и не выше 2,25. В таких рыночных условиях аналитики могут определить, что эти два крайних значения точно отражают условия перекупленности и перепроданности на рынке в этот конкретный период времени, даже если они не достигают тех уровней значений TRIN, которые обычно считаются показателями перекупленности/перепроданности.

Некоторые трейдеры и аналитики, следящие за индикатором TRIN, фокусируются на его равновесном значении 1,00 и считают любые показания ниже 1,00 потенциальными признаками перекупленности, а любые показания выше 1,00 — потенциальными признаками перепроданности.

Волатильность Недостаток TRIN

Одним из недостатков индикатора TRIN является то, что его значение может значительно колебаться внутри дня или от одного торгового дня к другому даже при общих рыночных условиях, которые обычно не называют волатильными.

Для того чтобы сгладить некоторую волатильность, присущую индикатору TRIN, некоторые трейдеры и аналитики предпочитают смотреть на 10-дневное скользящее среднее значение индикатора TRIN.

Использование TRIN

Аналитики обычно используют индикатор TRIN для определения рыночных условий, при которых краткосрочный рыночный тренд может вскоре смениться с бычьего на медвежий (когда рынок временно перекуплен) или с медвежьего на бычий (когда рынок временно перепродан). Трейдеры могут использовать тренд для определения потенциально прибыльных ценовых уровней покупки или продажи.

На графике ниже показано, что трейдеры, которые покупали на рынке, когда TRIN показывал значения выше 3,00, что указывало на перепроданность рынка на уровнях, обозначенных зелеными стрелками вверх, имели бы очень хорошие шансы. Однако трейдеры, которые продавали рынок на основе значений TRIN ниже 0,50, указывающих на перекупленность, не были бы столь прибыльными за тот же период времени.

TRIN, как правило, является опережающим индикатором — индикатором, который прогнозирует разворот рынка до того, как он произойдет. Глядя на приведенный выше график, можно легко заметить, что TRIN часто предвосхищает фактический разворот в направлении фондового рынка на день или два. Хотя это может дать трейдеру возможность «продать верх» или «купить низ», большинство трейдеров будут искать подтверждение ценового действия в значениях индекса фондового рынка, прежде чем инвестировать на основе ожидаемого разворота рынка.

Когда значения TRIN относительно стабильны и находятся около равновесного уровня 1,00, многие трейдеры будут стоять в стороне и ждать дальнейших действий на рынке, прежде чем делать или корректировать какие-либо инвестиции. Рыночная активность, которая происходит без значительного движения индикатора TRIN в ту или иную сторону, скорее всего, окажется незначительной для торгового дня.

Дополнительные ресурсы:

Мы надеемся, что вам понравилось читать статью Finansistem о индикаторе TRIN. Finansistem поможет каждому стать финансовым аналитиком мирового класса. Приведенные ниже ресурсы будут полезны для дальнейшего развития вашего финансового образования:

Добавить комментарий