Индикатор RSI (Индекс относительной силы) ⋆ FINAN$I$TEM
9 августа, 2022
Индикатор RSI

Индикатор RSI (Индекс относительной силы)

Измерение скорости и скорости изменения движения цен на рынке.

Что такое индикатор RSI?

Индикатор RSI — один из самых популярных и широко используемых осцилляторов импульса. Первоначально он был разработан известным инженером-механиком, ставшим техническим аналитиком, Дж. Уэллсом Уайлдером. RSI измеряет как спред, так и скорость изменения движения цен на рынке.

Значения осциллятора RSI, обычно измеряемые за 14-дневный период, колеблются между нулем и 100. Индекс относительной силы указывает на перепроданность рынка, если его значение ниже 30 и перекупленность, если выше 70. Он часто используется свинг-трейдерами. Они ищут сигналы ослабления или усиления импульса в краткосрочных и среднесрочных ценовых движениях на рынке. Условия перекупленности или перепроданности часто непосредственно предшествуют краткосрочным изменениям тренда, которые открывают торговые возможности.

Расчет индикатора RSI

Расчет RSI, чтобы быть выполненным тщательно, требует большого количества высокотехничных и сложных объяснений. Чтобы полностью понять, как производится расчет, трейдерам и аналитикам следует ознакомиться с собственным объяснением Уайлдера. Оно представлено в его книге 1978 года «Новые концепции в технических торговых системах».

Однако индекс можно свести к (довольно) простой формуле:

RSI = 100 — [100 / (1 + (Среднее изменение цены вверх / Среднее изменение цены вниз)].

Индикатор RSI — на что обратить внимание

Традиционно считается, что индекс относительной силы сигнализирует о перекупленности, если его значение выше 70, и перепроданности, если ниже 30. Однако эти уровни могут быть скорректированы, чтобы лучше соответствовать движению цены конкретной ценной бумаги, за которой следит трейдер. Если, например, RSI ценной бумаги постоянно находится выше отметки 70 или ниже отметки 30, не прогнозируя изменения ценового тренда, трейдер может скорректировать верхнюю границу до 80 и/или нижнюю границу до 20, чтобы получить более надежные торговые сигналы.

Трейдеры должны помнить, что в периоды очень сильных трендов цена ценной бумаги может продолжать расти в течение длительного времени после того, как такой осциллятор, как RSI, сигнализирует о «перекупленности» рынка. Это же предостережение относится и к продолжительному нисходящему движению цены, которое может произойти уже после того, как RSI сигнализирует о «перепроданности» рынка.

«Нормальные» значения RSI и RSI как индикатор дивергенции

Бычий и медвежий рынки играют большую роль в поведении RSI. На бычьем рынке значения RSI обычно находятся в диапазоне от 40 до 90, при этом диапазон 40-50 считается поддержкой. На медвежьем рынке показания обычно находятся в диапазоне от 10 до 60, при этом зона 50-60 является сигналом сопротивления. Эти диапазоны являются типичными, но могут варьироваться в зависимости от настроек индекса, а также от силы основной рыночной тенденции по конкретной ценной бумаге.

В дополнение к основным показаниям 70/80 или 30/20 трейдеры также следят за дивергенцией между движением цены и значением индекса RSI. Если цена достигает нового минимума или максимума, который не поддерживается соответствующим новым минимумом или максимумом в показаниях RSI, это может свидетельствовать о предстоящем развороте цены на рынке.

Пример дивергенции RSI

На графике ниже показан пример дивергенции между ценой и индексом относительной силы. Вблизи центра графика, отмеченного толстой черной линией, цена ценной бумаги продолжает снижаться, достигая нового минимума непосредственно перед началом разворота рынка в сторону повышения примерно в конце июля. Однако RSI (построенный в нижнем окне графика) не следует этому примеру и не достигает соответствующего нового минимума. Вместо этого он уже начал разворачиваться в сторону повышения в начале июня. RSI демонстрирует бычью дивергенцию по отношению к цене. Как показывает последующее ценовое действие графика, эта бычья дивергенция правильно предсказала предстоящую смену тренда, от нисходящего к восходящему.

Индекс относительной силы — один из самых популярных технических индикаторов, помогающий трейдерам определять потенциально хорошие точки входа на покупку (когда ценная бумага перепродана) и на продажу (когда ценная бумага перекуплена). Его также часто используют для выявления сигналов дивергенции, свидетельствующих о возможном предстоящем изменении тренда.

Дополнительные ресурсы:

Портал Finansistem поможет любому человеку стать финансовым аналитиком мирового класса. Для дальнейшего развития вашей карьеры вам будут полезны дополнительные ресурсы, представленные ниже: