Автор: Использование количественного анализа и математических моделей для анализа изменения цены и объема ценной бумаги.
Что такое количественная торговля?
Количественная торговля — это вид торговли, в котором используется количественный анализ и математические модели для анализа изменения цены и объема ценных бумаг на фондовом рынке. Математические модели и вычисления используются для сбора и анализа данных с быстрой пропускной способностью об инвестиционных возможностях.
Количественная торговля используется хедж-фондами и финансовыми учреждениями, поскольку их сделки являются крупными и могут включать покупку и продажу тысяч ценных бумаг и акций. Однако в последние годы все больше индивидуальных инвесторов обращаются к количественной торговле. Инвесторы, использующие количественную торговлю, используют языки программирования для проведения веб-скреппинга (сбора) с целью извлечения исторических данных о фондовом рынке. Исторические данные используются в качестве исходных данных для математических моделей в процессе, называемом бета-тестированием количественных моделей.
Инвестор будет ждать внедрения в реальный мир моделей, проходящих бета-тестирование и будет внедрять математическую модель только в том случае, если результаты бета-тестирования будут положительными. Реальный пример количественной торговли — это когда инвестор прогнозирует, что стоимость акций Amazon вырастет на 95% за год, в то время как акции находятся на историческом минимуме.
Инвестор делает такое предположение, собирая, просматривая и анализируя исторические данные и вводя их в математическую модель. Каждый набор данных выявляет закономерности, а количественная торговля извлекает закономерности из набора данных. Инвестор может проанализировать эти закономерности и сравнить их с историческими данными в процессе, называемом бэктестингом.
Резюме
- Количественная торговля — это вид торговли, в котором используется количественный анализ и математические модели для анализа изменения цены и объема ценной бумаги на фондовом рынке.
- Инвесторы, использующие количественный трейдинг, используют языки программирования для проведения веб-скреппинга с целью извлечения исторических данных о фондовом рынке. Исторические данные используются в качестве исходных данных для математических моделей в процессе, называемом бета-тестированием количественных моделей.
- Два наиболее важных компонента количественной торговли — цена и объем, а количественные методы включают статистический арбитраж, алгоритмическую торговлю и высокочастотную торговлю.
Основные компоненты количественной торговли
Два наиболее важных компонента количественной торговли — цена и объем, а количественные методы включают статистический арбитраж, алгоритмическую торговлю и высокочастотную торговлю. Эти методы действуют быстро и обычно используют краткосрочные инвестиционные горизонты.
Количественные трейдеры используют количественные инструменты, такие как осцилляторы и скользящие средние, для создания собственных количественных торговых систем. Существуют и другие современные технологии, математика и наличие обширных баз данных, которые количественные трейдеры используют для принятия рациональных торговых решений.
Количественная торговая система
Каждая количественная торговая система состоит из четырех важных компонентов, таких как:
1. Идентификация стратегии
Начальный этап процесса количественной торговли начинается с процесса исследования, который включает в себя определение торговой стратегии и определение того, соответствует ли эта стратегия другим стратегиям, используемым трейдером.
2. Бэктестинг стратегии
Цель бэктестирования стратегии — понять, является ли стратегия, определенная на первом этапе, прибыльной при применении к историческим и вневыборочным данным. Это делается для того, чтобы получить представление о том, как стратегия будет работать в реальном мире; однако положительные результаты бэктестинга не гарантируют успеха.
3. Система исполнения
Система исполнения — это процесс, в ходе которого стратегия формирует список сделок и исполняет их у брокера. Система исполнения может быть автоматизированной или полуавтоматизированной. Ключевыми моментами при создании системы исполнения являются интерфейс с брокером, снижение транзакционных издержек и расхождение результатов работы живой системы с результатами бэктестинга.
4. Управление рисками
С количественной торговлей связаны различные риски, включая технологические риски, брокерские риски и т.д.
Преимущества количественной торговли
Опытный трейдер, не использующий количественные торговые системы, может успешно принимать торговые решения по специализированному количеству акций, прежде чем количество поступающих данных перегрузит процесс принятия решений. Использование количественных методов торговли автоматизирует задачи, которые выполнялись инвесторами вручную.
Эмоции — еще один важный аспект, который мешает способностям трейдеров. В торговле это может быть либо жадность, либо страх. Эмоции служат лишь для того, чтобы подавить рациональное мышление, что, как правило, приводит к убыткам. Математические модели и компьютеры не сталкиваются с такой проблемой, поэтому количественная торговля устраняет проблему «торговли на эмоциях».
Недостатки количественной торговли
Финансовые рынки очень динамичны, и модели количественной торговли должны быть динамичными, чтобы успешно работать в такой среде. В конечном итоге многие количественные трейдеры не успевают за изменениями рыночных условий, потому что они разрабатывают модели, которые временно прибыльны для текущего состояния рынка.
Дополнительные ресурсы:
Портал Finansistem поможет каждому стать финансовым аналитиком мирового класса. Для того чтобы помочь вам стать финансовым аналитиком мирового класса и продвинуться по карьерной лестнице в полной мере, эти дополнительные ресурсы будут очень полезны:
