22 мая, 2022
Чистый объем

Чистый объем

Разница между восходящим и нисходящим объемом ценной бумаги.

Что такое чистый объем?

Чистый объем используется для обозначения разницы между восходящим и нисходящим объемом ценной бумаги. Восходящий объем — это объем акций компании, которые торгуются, когда цена акций растет. Аналогично, нисходящий объем — это объем акций, которые торгуются, когда цена акций падает.

Рис. 1: Объем торгов для Apple Inc.

Разница или чистый объем помогает инвесторам определить, является ли настроение рынка бычьим или медвежьим. Если чистый объем положительный, то настроение рынка позитивное или «бычье», так как акций покупается больше, чем продается. Отрицательный чистый объем означает отрицательное или «медвежье» настроение рынка, поскольку продается больше акций, чем покупается.

Чистый объем обычно строится на ценовом графике в зависимости от периода времени (месяцы или дни), при этом чистый объем изображается в виде вертикальных полос. Это полезный инструмент, который используется техническими аналитиками для принятия решений относительно потенциальных возможностей торговли акциями. Типичный график чистого объема представлен выше на рисунке 1 (зеленый и красный столбики показывают положительный и отрицательный чистый объем, соответственно).

Резюме

  • Чистый объем используется для обозначения разницы между объемом повышения и объемом понижения ценной бумаги.
  • Обычно он строится на ценовом графике в зависимости от периода времени (месяцы или дни), при этом чистый объем изображается в виде вертикальных полос.
  • Уровень сопротивления — это ценовой уровень акции, при превышении которого инвесторы склонны продавать акции. Уровень поддержки — это уровень цены, при котором инвесторы захотят купить акцию.
  • Средневзвешенная по объему цена (VWAP) — это торговый ориентир, который помогает определить среднюю цену ценной бумаги на основе объема торгов и цены.

Чистый объем и технический анализ

Объем — это количество ценных бумаг, которыми торгуют на финансовых рынках. Это очень часто используемый индикатор. Данные об объеме отслеживаются и хранятся почти всеми крупными биржами и поставщиками финансовых данных. Как показано на графике выше, объем отображается в виде красных и зеленых столбиков, и сопровождается скользящей средней линией или линией ценового тренда.

Объем используется для отражения динамики цен на акции. Новые события являются распространенным примером, который может вызвать рост или падение объема торгов. Позитивное новостное событие может восприниматься как показатель силы и можно ожидать, что на уровне поддержки будет высокий объем покупок, а на уровне сопротивления — высокий объем продаж.

1. Уровень сопротивления

Уровень сопротивления — это уровень цены акции, при превышении которого инвесторы склонны продавать акции. Если цена акции поднимается выше уровня сопротивления, средний инвестор предпочтет закрыть свою позицию и получить прибыль, а не ждать, пока цена вырастет еще больше. Поскольку существует риск, что цена может упасть и прибыль будет сведена на нет.

Его можно рассматривать как потолок цены, при которой инвестор будет ждать закрытия своей позиции. Уровень сопротивления определяется настроением рынка и торговым поведением инвесторов. Он используется техническими аналитиками для определения времени покупки или продажи акций.

2. Уровень поддержки

Уровень поддержки — это уровень цен, при котором инвесторы захотят купить акцию. По сути, это уровень, за которым по мнению инвесторов, цена не будет падать дальше. Как и уровень сопротивления, уровень поддержки используется для определения настроения рынка. Он применяется техническими аналитиками для управления торговым поведением.

Хотя цены на акции обычно колеблются между уровнями поддержки и сопротивления — и объемы торгов свидетельствуют об этом, — существует вероятность того, что эти уровни будут пробиты, и со временем образуются новые уровни поддержки и сопротивления.

3. Средневзвешенная по объему цена (VWAP)

В торговле цена является очень важной метрикой, но объем также не менее важен при принятии обоснованных решений о покупке/продаже акций. Средневзвешенная по объему цена (VWAP) — это торговый ориентир, который помогает определить среднюю цену ценной бумаги на основе объема торгов и цены.

VWAP рассчитывается путем нахождения общей суммы в долларах для каждой сделки и деления этой суммы на общее количество акций, проданных в этот день. Формула для VWAP приведена ниже:

VWAP — это важный торговый трендовый инструмент, который использует объем для определения того, покупать или продавать акции. Если цена акции выше VWAP, инвесторы предпочитают занимать длинные позиции. Если цена акции ниже VWAP, предпочтительнее занимать короткие позиции. Однако VWAP не следует использовать в качестве точного прогностического индикатора, поскольку он использует исторические цены и может вводить в заблуждение, если цены на акции быстро меняются в течение дня.

Дополнительные ресурсы:

Finansistem поможет каждому стать финансовым аналитиком мирового класса. Для того чтобы помочь вам стать финансовым аналитиком мирового класса и продвинуться по карьерной лестнице в полной мере, эти дополнительные ресурсы будут очень полезны:

Добавить комментарий