22 мая, 2022
Индекс денежного потока

Индекс денежного потока (MFI)

Индикатор движения, который анализирует как время, так и цену для измерения торгового давления — покупки или продажи.

Что такое индекс денежного потока?

Индекс денежного потока (MFI) — это индикатор движения, который анализирует как время, так и цену для измерения торгового давления — покупки или продажи. Его также называют взвешенным по объему индексом относительной силы (RSI), поскольку он включает объем, в отличие от RSI, который учитывает только цену.

На положительный денежный поток указывает рост типичной цены, сигнализирующий о давлении на покупку. В то время как снижение типичной цены указывает на отрицательный денежный поток, сигнализирующий о давлении на продажу. Эти положительные и отрицательные денежные потоки накапливаются для создания коэффициента денежного потока или денежного коэффициента.

Соотношение денег используется для определения MFI, который колеблется между 0 и 100. Поскольку MFI включает в себя объем, его можно использовать для идентификации ценовых экстремумов и разворотов с различными сигналами.

Резюме

  • Индекс денежного потока (MFI) — это индикатор, который измеряет давление продаж и покупок, анализируя данные о цене и объеме.
  • Индикатор MFI колеблется между 0 и 100.
  • Состояние перекупленности наступает, когда MFI поднимается выше 80. Индекс MFI ниже 20 указывает на состояние перепроданности.

Формула для индекса денежного потока (MFI)

Индекс денежного потока (MFI) может быть рассчитан с помощью следующих шагов:

1. Вычислите типичную цену за период.

Типичная цена = (Low + High + Close) / 3

Если типичная цена на сегодня выше, чем вчера, это означает положительный денежный поток. Если типичная цена ниже, это означает отрицательный денежный поток. Совокупность положительных денег за определенные периоды дает положительный денежный поток, а совокупность отрицательных денег за определенные периоды дает отрицательный денежный поток.

2. Вычислите сырой денежный поток.

Сырой денежный поток = Объем х Типичная цена

3. Вычислите денежное отношение.

Денежный коэффициент = 14-периодный положительный денежный поток / 14-периодный отрицательный денежный поток

4. Вычислите индекс денежного потока (MFI).

Индекс денежного потока (MFI) = 100 — [100 / (1 + денежное отношение)].

Сигналы индекса денежного потока (MFI)

MFI генерирует три основных сигнала — условия перекупленности/перепроданности, колебания провала и дивергенции.

1. Состояние перекупленности/перепроданности

Ценная бумага считается перекупленной, если MFI показывает быстрый рост цены до высокого уровня. Аналогично, ценная бумага считается перепроданной, если MFI показывает быстрое снижение цены до значительно низкого уровня. Уровни перепроданности и перекупленности помогают выявить ценовые экстремумы.

Как правило, условия перекупленности возникают, если MFI выше 80, а MFI ниже 20 указывает на условия перепроданности. Цены могут продолжать расти, пока восходящий тренд силен, а MFI может подняться выше 80.

С другой стороны, MFI может опуститься ниже 20, когда цены продолжают падать при наличии сильной нисходящей тенденции. Если MFI поднимается выше 90, это считается состоянием перекупленности, а MFI ниже 10 считается состоянием перепроданности.

Однако MFI больше 90 и меньше 10 встречается редко, это говорит о том, что движение цены неустойчиво. Многие ценные бумаги торгуются на биржевом рынке, не достигая ценовых экстремумов уровня 90/10.

2. Дивергенции

Сигналы дивергенции возникают, если показания ценового действия и MFI противоположны. Разница в показаниях может рассматриваться как предстоящий разворот. В частности, существует два типа дивергенций:

Бычья дивергенция индекса денежного потока (MFI).

Возникает, когда цена изменяется до нового минимума, в то время как MFI указывает на более высокий минимум, свидетельствующий о росте денежного потока. Это означает, что давление продаж снижается и покупатели будут захватывать рынок. Это дает возможность купить ценные бумаги по низким ценам.

Медвежья дивергенция индекса денежного потока (MFI)

Возникает, когда цена переходит к новому максимуму, в то время как MFI указывает на более низкий максимум. Это означает снижение давления на покупателей и время для продавцов захватить рынок. Для продавцов это возможность получить прибыль.

3. Свинг провала

Как и дивергенции, колебания провала также могут привести к развороту цены. Однако колебания провала не зависят от цены и полностью зависят от MFI. В свингах провала есть четыре этапа в обоих типах свингов провала — бычьем и медвежьем.

Бычий размах провала индекса денежного потока (MFI)

Шаг 1: MFI снижается ниже 20 (перепроданность)

Шаг 2: MFI восстанавливается и поднимается выше 20

Шаг 3: MFI снижается, но остается выше 20

Шаг 4: MFI поднимается выше предыдущего максимума

Медвежий размах провала индекса денежного потока (MFI)

Шаг 1: MFI поднимается выше 80 (перекупленность)

Шаг 2: MFI опускается ниже 80

Шаг 3: MFI немного увеличивается, но остается ниже 80

Шаг 4: MFI опускается ниже предыдущего минимума

Дополнительные ресурсы:

Портал Finansistem поможет каждому стать финансовым аналитиком мирового класса. Для того чтобы помочь вам стать финансовым аналитиком мирового класса и продвинуться по карьерной лестнице в полной мере, эти дополнительные ресурсы будут очень полезны:

Добавить комментарий