Индикаторы моментума ⋆ FINAN$I$TEM
Индикаторы моментума

Индикаторы моментума

Инструменты, используемые трейдерами для лучшего понимания скорости или темпа изменения цены ценной бумаги называются индикаторы моментума.

Что такое индикаторы моментума?

Индикаторы моментума — это инструменты, используемые трейдерами для лучшего понимания скорости или темпа изменения цены ценной бумаги. Индикаторы моментума лучше всего использовать вместе с другими индикаторами и инструментами, поскольку они не работают для определения направления движения, а только таймфрейма, на котором происходит изменение цены.

Преимущества индикаторов моментума

Индикаторы моментума показывают движение цены во времени и то, насколько сильным является/будет это движение, независимо от направления движения цены, вверх или вниз.

Индикаторы моментума также особенно полезны, поскольку они помогают трейдерам и аналитикам определить точки, в которых рынок может и будет разворачиваться. Эти точки определяются по дивергенции между движением цены и моментумом.

Поскольку индикаторы импульса показывают относительную силу ценового движения, но не отражают его направленность, такие индикаторы лучше всего использовать в сочетании с другими техническими индикаторами, такими как линии тренда и скользящие средние, которые показывают тенденции и направления движения цены.

Понимание дивергенции

Дивергенция возникает, когда например, цена акции постоянно движется вниз, следуя за используемым индикатором импульса (что свидетельствует о сильном импульсе), но затем индикатор импульса разворачивается вверх или больше не продолжает следовать за нисходящим движением цены. Это означает, что индикатор отклонился от движения цены и указывает на то, что импульс текущего движения цены не работает.

На графике ниже показано, как индикатор импульса Relative Strength Index (RSI) выявляет предстоящие изменения направления движения цены, поскольку движение RSI отклоняется от направления движения цены в валютной паре AUD/USD.

Дивергенция обычно является признаком того, что текущий ценовой тренд — из-за сигнала о том, что импульс застопорился — скорее всего, подходит к концу и скоро развернется. Когда ценовое движение и импульс расходятся в сторону повышения, это бычья дивергенция. Если движение цены и индикатор импульса постоянно двигались вверх, а индикатор импульса вдруг развернулся в сторону снижения, это будет медвежья дивергенция.

Популярные индикаторы моментума

Существует множество индикаторов импульса, которые могут использовать трейдеры. Однако есть несколько, которые очень популярны среди трейдеров и широко используются.

1. Расхождение конвергенции скользящих средних (MACD)

Moving Average Convergence Divergence (MACD) — один из самых популярных индикаторов импульса. MACD использует два индикатора — скользящие средние, превращая их в осциллятор путем выведения более длинной средней из более короткой. Это означает, что MACD указывает на импульс, поскольку он колеблется между скользящими средними, когда они сходятся, пересекаются и удаляются друг от друга.

Как упоминалось выше, MACD использует две скользящие средние. Хотя это зависит от усмотрения трейдера или аналитика, индикатор обычно использует 12-дневную и 26-дневную экспоненциальные скользящие средние (EMA), вычитая 26-дневную из 12-дневной. В результате получается линия MACD, которая затем обычно строится на графике с 9-дневной EMA, выступая в качестве сигнальной линии, которая может определить разворот ценового движения.

По-настоящему важным аспектом MACD является гистограмма, которая показывает разницу между линией MACD и 9-дневной EMA. Когда гистограмма положительная — выше линии нулевой середины, но начинает снижаться к средней линии — это сигнализирует об ослаблении восходящего тренда. С другой стороны, когда гистограмма отрицательна, находится под линией нулевой средней точки, но начинает подниматься к ней, это сигнализирует об ослаблении нисходящего тренда.

2. Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы (RSI) — еще один популярный индикатор импульса. Также являясь осциллятором, RSI выступает в качестве метрики изменения цен и скорости их изменения. Индикатор колеблется взад-вперед между нулем и 100. Сигналы могут быть замечены трейдерами и аналитиками, если они ищут дивергенции, неудачные колебания осциллятора, а также когда индикатор пересекает центральную линию.

Любой рост RSI выше 50 сигнализирует о положительном восходящем импульсе, однако если RSI достигает 70 или выше, это часто является признаком перекупленности. И наоборот, показания RSI, снижающиеся ниже 50, свидетельствуют о негативном, нисходящем тренде. Если показания RSI ниже 30, то это свидетельствует о возможной перепроданности.

3. Средний индекс направленности (ADX)

Наконец, необходимо упомянуть индекс Average Directional Index (ADX). В действительности создатель Уэллс Уайлдер создал систему направленного движения — состоящую из ADX, индикатора направленности «минус» (-DI) и индикатора направленности «плюс» (+DI) — как группу, которая может быть использована для измерения как импульса, так и направления движения цен.

Индекс ADX рассчитывается на основе сглаженных средних значений индикаторов -DI и +DI, которые сами являются производными от сравнения двух последовательных минимумов и соответствующих максимумов. Индекс — это та часть системы направленного движения, которая выступает в качестве метрики силы тренда, независимо от его направления. Важно отметить, что значение ADX, равное 20 или выше, свидетельствует о наличии тренда. При показаниях ниже 20 рынок считается «ненаправленным».

Итоговое слово

Индикаторы моментума являются жизненно важными инструментами для трейдеров и аналитиков; однако они редко используются изолированно. Чаще всего они используются вместе с другими техническими индикаторами, которые показывают направления трендов. Как только направление определено, индикаторы моментума ценны тем, что они указывают на силу тенденций движения цены и на то, когда они подходят к концу.

Дополнительные ресурсы:

Благодарим вас за прочтение руководства Finansistem по индикаторам моментума. Для дальнейшего развития вашей карьеры вам будут полезны дополнительные ресурсы, приведенные ниже: