Индикаторы моментума ⋆ FINAN$I$TEM
29 октября, 2020
Индикаторы моментума

Индикаторы моментума

Инструменты, используемые трейдерами для лучшего понимания скорости или скорости изменения цены ценной бумаги

Что такое индикаторы моментума?

Индикаторы моментума — это инструменты, используемые трейдерами для лучшего понимания скорости или скорости изменения цены ценной бумаги. Индикаторы моментума лучше всего использовать с другими индикаторами и инструментами, потому что они не работают для определения направления движения, а только таймфрейма, в котором происходит изменение цены.

Преимущества индикаторов моментума

Индикаторы моментума показывают движение цены во времени и насколько сильными будут эти движения, независимо от направления движения цены, вверх или вниз.

Индикаторы моментума также особенно полезны, поскольку они помогают трейдерам и аналитикам определять точки, в которых рынок может развернуться и развернется. Точки идентифицируются по расхождению между движением цены и импульсом.

Поскольку индикаторы импульса показывают относительную силу ценовых движений, но не учитывают направленность ценовых движений, такие индикаторы лучше всего использовать в сочетании с другими техническими индикаторами, такими как линии тренда и скользящие средние, которые показывают ценовые тенденции и направления.

Понимание расхождения

Дивергенция возникает, когда, например, цена акции постоянно движется вниз, следуя за используемым индикатором импульса (который сигнализирует о сильном импульсе), но затем индикатор импульса поворачивается вверх или больше не продолжает следовать за ценой вниз. движение. Это означает, что индикатор отклонился от движения цены, и указывает на то, что импульс текущего движения цены падает.

На приведенной ниже диаграмме показано, как индикатор импульса Индекса относительной силы (RSI) показывает надвигающиеся изменения направления цены, когда движение RSI отклоняется от направления движения цены в валютной паре AUD / USD.

Дивергенция обычно указывает на то, что текущий ценовой тренд — из-за сигнала о том, что импульс замедляется — скорее всего, подходит к концу и вот-вот развернется. Когда движение цены и импульс расходятся вверх, это бычье расхождение. Если бы ценовое движение и индикатор импульса непрерывно двигались вверх, а индикатор импульса внезапно повернулся в нисходящую сторону, это было бы медвежьим расхождением.

Популярные индикаторы моментума

Есть множество индикаторов импульса, которые могут использовать трейдеры. Однако есть несколько, которые очень популярны среди трейдеров и широко используются.

1. Расхождение сходимости скользящих средних (MACD)

Дивергенция схождения скользящих средних (MACD) — один из самых популярных индикаторов импульса. MACD использует два индикатора — скользящие средние — превращая их в осциллятор, беря более длинное среднее из более короткого. Это означает, что MACD указывает импульс, когда он колеблется между скользящими средними, когда они сходятся, перекрываются и удаляются друг от друга.

Как упоминалось выше, MACD использует две скользящие средние. Хотя это остается на усмотрение трейдера или аналитика, индикатор обычно использует 12-дневную и 26-дневную экспоненциальные скользящие средние (EMA), вычитая 26-дневную из 12-дневной. Результатом является линия MACD, которая затем обычно строится с помощью 9-дневной EMA, действующей как сигнальная линия, которая может определять развороты движения цены.

Поистине важным аспектом MACD является гистограмма, которая показывает разницу между линией MACD и 9-дневной EMA. Когда гистограмма положительна — над линией нулевой средней точки, но начинает опускаться к средней линии — это сигнализирует об ослаблении восходящего тренда. С другой стороны, когда гистограмма отрицательная, под линией нулевой средней точки, но начинает подниматься к ней, это сигнализирует об ослаблении нисходящего тренда.

2. Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы (RSI) — еще один популярный индикатор импульса. RSI также является осциллятором и служит метрикой для изменения цен и скорости их изменения. Индикатор колеблется между нулем и 100. Сигналы могут быть обнаружены трейдерами и аналитиками, если они будут искать расхождения, неудачные колебания осциллятора и когда индикатор пересекает центральную линию.

Любые растущие значения RSI выше 50 сигнализируют о положительном импульсе восходящего тренда, однако, если RSI достигает 70 или выше, это часто указывает на состояние перекупленности. И наоборот, значения RSI, которые опускаются ниже 50, показывают отрицательный импульс нисходящего тренда. Однако, если значения RSI ниже 30, это указывает на возможные условия перепроданности.

3. Индекс среднего направленности (ADX)

Наконец, следует упомянуть индекс среднего направленности (ADX). На самом деле создатель Уэллс Уайлдер создал Систему направленного движения, состоящую из ADX, индикатора минусового направления (-DI) и индикатора плюсового направления (+ DI), как группу, которую можно использовать для измерения как импульса, так и направление движения цены.

ADX выводится из сглаженных средних значений -DI и + DI, которые, в свою очередь, выводятся из сравнения двух последовательных минимумов и их соответствующих максимумов. Индекс — это часть Системы Направленного Движения, которая действует как показатель силы тренда, независимо от его направления. Важно отметить, что для ADX значения 20 и выше предполагают наличие тренда. При любом значении ниже 20 рынок считается «не имеющим направления».

Последнее слово

Индикаторы моментума — жизненно важные инструменты для трейдеров и аналитиков; однако они редко используются изолированно. Чаще их используют с другими техническими индикаторами, которые выявляют направления тенденций. Как только направление определено, индикаторы импульса ценны, потому что они указывают на силу тенденций движения цены и когда они подходят к концу.

Дополнительные ресурсы:

Finansistem является официальным поставщиком глобальной программы сертификации аналитиков финансового моделирования и оценки (FMVA) ™, призванной помочь каждому стать финансовым аналитиком мирового уровня. Чтобы продолжить карьеру, вам будут полезны следующие дополнительные ресурсы: