Индикатор рынка ⋆ FINAN$I$TEM
4 декабря, 2020
Индикатор рынка

Индикатор рынка

Количественный инструмент, который используется для интерпретации финансовых данных для прогнозирования движения фондового рынка.

Что такое индикатор рынка?

Индикатор рынка — это количественный инструмент, который используется трейдерами для интерпретации финансовых данных с целью прогнозирования движения фондового рынка.

Резюме

  • Индикатор рынка — это количественный инструмент, который используется трейдерами для интерпретации финансовых данных с целью прогнозирования движения фондового рынка.
  • Индикаторы рынка считаются подмножеством технических индикаторов.
  • Общие примеры рыночных индикаторов включают в себя широту рынка, рыночные настроения, балансовый объем и скользящие средние.

Индикаторы рынка против технических индикаторов

Индикаторы рынка считаются подмножеством технических индикаторов, но у них есть фундаментальные различия. Индикаторы рынка рассчитываются так же, как технические индикаторы, то есть путем применения статистических формул к набору точек данных для получения соотношений или формул.

Индикатор рынка может использовать данные, собранные по множеству ценных бумаг, торгуемых на данном рынке, или части индекса. Технические индикаторы обычно отображаются в нижней части графика цен индекса, тогда как рыночные индикаторы обычно отображаются на отдельных графиках и графиках.

Индикаторы рынка — типы

Есть несколько типов рыночных индикаторов. Общие индикаторы включают следующее:

1. Объем рынка

Индикаторы широты рынка сравнивают данные нескольких акций, которые показывают аналогичное движение цен. Это позволяет трейдерам определить направление тренда в ближайшем будущем. Количество компаний, достигших новых максимумов, будет сравниваться с количеством акций, которые достигли новых минимумов в течение данного периода торговли.

Широта рынка полезна для трейдеров по тренду, которые в первую очередь стремятся получить прибыль, делая ставки на тенденции движения цен на рынке. Тенденции считаются относительно безопасными, если используемые индикаторы точны и риск должным образом учтен. Однако тренды не учитывают торговую психологию, которая может вызвать неожиданные движения цен на рынке.

Например, линия опережения-спада — это коэффициент, который учитывает количество положительно растущих акций в индексе в отличие от акций, которые растут отрицательно.

Индикатор полезен, поскольку он учитывает вес рыночной капитализации данной компании при расчете траектории движения цен, а не просто учитывает движения цен акций крупнейшей компании в этом индексе. Общие примеры включают $ NYAD и $ NAAD.

2. Настроения рынка

Индикаторы настроения рынка служат для сопоставления цены ценной бумаги с объемом торговли по ней. Это делается для того, чтобы определить, являются ли инвесторы на рынке в целом оптимистичными или медвежьими.

Например, соотношение пут-колл рассчитывает количество опционов колл, а не количество опционов пут, купленных за определенный период.

3. Скользящие средние

Скользящие средние полезны для фильтрации нерелевантных точек данных, поскольку они «сглаживают» доступные ценовые данные. Это потому, что скользящая средняя выражается в виде единой плавной линии, которая представляет среднюю цену данной ценной бумаги за период.

Выбранный период остается на усмотрение трейдера в зависимости от его приоритетов. Например, инвесторы и сторонники долгосрочного тренда обычно рассматривают таймфрейм в 50, 100 или 200 дней. Краткосрочные трейдеры могут рассматривать период в неделю.

Скользящее среднее может указывать на несколько свойств траектории данной ценной бумаги. Угол наклона может обнажить линию тренда. Горизонтальная скользящая средняя показывает, что цена ценной бумаги меняется, а скользящая средняя с положительным наклоном показывает, что цена, вероятно, вырастет.

Важно отметить, что скользящие средние не предсказывают движение цены, а просто показывают реальные движения цены, которые уже произошли. Примеры включают NYA50, NYA200, NAA50 и NAA200.

4. Балансовый объем (OBV)

Объем торговли является важным индикатором рынка, а балансовый объем объединяет множество данных, связанных с объемом, в единую плавную линию. OBV не прогнозирует движение цен, но подтверждает тенденции. Рост OBV показывает, что цена ценной бумаги растет, в то время как отрицательный OBV сопровождает отрицательные движения цен.

Если OBV и цена движутся в противоположных направлениях, движение цены, вероятно, изменит свое направление. Рост OBV, сопровождаемый падающей ценой, показывает, что цена может вскоре начать расти. Падение цены, сопровождающееся выравниванием OBV, означает, что цена приближается к дну.

Дополнительные ресурсы:

Finansistem является официальным поставщиком программы сертификации Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™, призванной превратить любого в финансового аналитика мирового уровня. Чтобы продолжить изучение и развитие своих знаний в области финансового анализа, мы настоятельно рекомендуем дополнительные ресурсы, указанные ниже:

Добавить комментарий