Рыночный индикатор ⋆ FINAN$I$TEM
9 августа, 2022
Индикатор рынка

Рыночный индикатор

Количественный инструмент, который используется для интерпретации финансовых данных с целью прогнозирования движения фондового рынка называется рыночный индикатор.

Что такое рыночный индикатор?

Рыночный индикатор — это количественный инструмент, который используется трейдерами для интерпретации финансовых данных с целью прогнозирования движения фондового рынка.

Резюме

  • Рыночный индикатор — это количественный инструмент, который используется трейдерами для интерпретации финансовых данных с целью прогнозирования движения фондового рынка.
  • Рыночные индикаторы считаются подмножеством технических индикаторов.
  • Общими примерами рыночных индикаторов являются широта рынка, настроение рынка, балансовый объем и скользящие средние.

Рыночные индикаторы против технических индикаторов

Рыночные индикаторы считаются подмножеством технических индикаторов, но между ними есть фундаментальные различия. Рыночные индикаторы рассчитываются так же, как и технические индикаторы, то есть путем применения статистических формул к набору точек данных, чтобы вывести соотношения или формулы.

Рыночный индикатор может использовать данные, собранные из нескольких ценных бумаг, торгуемых на данном рынке, или часть индекса. Технические индикаторы обычно отображаются в нижней части ценового графика индекса, в то время как рыночные индикаторы обычно строятся на отдельных графиках и диаграммах.

Рыночные индикаторы — типы

Существует несколько типов рыночных индикаторов. К общим индикаторам относятся следующие:

1. Рыночная широта

Индикаторы широты рынка сравнивают данные нескольких акций, которые демонстрируют схожее движение цен. Это позволяет трейдерам определить, куда направляется тренд в ближайшем будущем. Количество компаний, которые достигают новых максимумов, сравнивается с количеством акций, которые достигают новых минимумов в течение данного торгового периода.

Широта рынка полезна для трендовых трейдеров, которые в первую очередь стремятся получить прибыль, делая ставки на тенденции движения цен на рынке. Тренды считаются относительно безрисковыми, если используемые индикаторы точны, а риск учитывается должным образом. Однако тренды не учитывают психологию торговли, которая может вызвать неожиданные движения цен на рынке.

Например, линия опережения-падения — это коэффициент, который учитывает количество положительно растущих акций в индексе по сравнению с отрицательно растущими акциями.

Этот показатель полезен тем, что при расчете траектории движения цен он учитывает вес рыночной капитализации конкретной компании, в отличие от простого рассмотрения движения цен на акции самой крупной компании в данном индексе. Обычными примерами являются $NYAD и $NAAD.

2. Настроение рынка

Индикаторы настроения рынка служат для сопоставления цены ценной бумаги с объемом торгов. Это делается для того, чтобы определить, настроены ли инвесторы на рынке в целом «бычьи» или «медвежьи» настроения.

Например, коэффициент пут-колл рассчитывает количество опционов колл по сравнению с количеством опционов пут, купленных за определенный период времени.

3. Скользящие средние

Скользящие средние полезны для отсеивания нерелевантных точек данных, поскольку они «сглаживают» имеющиеся ценовые данные. Это происходит потому, что скользящая средняя выражается в виде одной плавной линии, которая представляет собой среднюю цену данной ценной бумаги за определенный период.

Выбранный период зависит от усмотрения трейдера, в зависимости от его приоритетов. Например, инвесторы и долгосрочные последователи тренда обычно рассматривают таймфрейм в 50, 100 или 200 дней. Краткосрочные трейдеры могут рассматривать недельный период.

Скользящая средняя может указывать на несколько свойств траектории движения данной ценной бумаги. Угол наклона может показать линию тренда. Горизонтальная скользящая средняя показывает, что цена ценной бумаги колеблется, в то время как скользящая средняя с положительным наклоном показывает, что цена, скорее всего, будет расти.

Важно отметить, что скользящие средние не предсказывают движение цен, а просто показывают реальные движения цен, которые уже произошли. Примеры включают $NYA50, $NYA200, $NAA50 и $NAA200.

4. Балансовый объем (OBV)

Объем торговли является важным рыночным индикатором, а балансовый объем сводит множество данных, связанных с объемом, в одну плавную линию. OBV не предсказывает движение цен, но подтверждает тенденции. Растущий OBV показывает, что цена ценной бумаги растет, в то время как отрицательный OBV сопровождает негативное движение цены.

Если OBV и цена движутся в противоположных направлениях, то движение цены, скорее всего, изменит свое направление. Растущий OBV, сопровождаемый падением цены, показывает, что цена вскоре может начать расти. Падение цены, сопровождаемое плоским OBV, означает, что цена приближается к дну.

Дополнительные ресурсы:

Портал Finansistem поможет каждому стать финансовым аналитиком мирового класса. Для того чтобы помочь вам стать финансовым аналитиком мирового класса и продвинуться по карьерной лестнице в полной мере, эти дополнительные ресурсы будут очень полезны:

Добавить комментарий