Осциллятор MACD - Технический анализ ⋆ FINAN$I$TEM
25 октября, 2020
Осциллятор MACD

Осциллятор MACD — Технический анализ

Схождение скользящих средних и расхождение

Что такое осциллятор MACD?

Осциллятор сходимости и расхождения скользящих средних (MACD) — один из самых популярных и широко используемых индикаторов технического анализа, который трейдеры и аналитики используют для измерения импульса на рынках.

Трейдеры и аналитики используют различные технические индикаторы для выявления тенденций на рынке, прогнозирования потенциальных сдвигов в торговле и, в конечном итоге, либо для успешной торговли, либо для предоставления рекомендаций клиентам, чтобы они могли успешно торговать.

Что такое MACD?

Популярность индикатора MACD может быть напрямую связана с его способностью вычислять и указывать на быстрое краткосрочное увеличение или уменьшение импульса.

Джеральд Аппель разработал расхождение сходимости скользящих средних во второй половине семидесятых годов. Хотя название кажется длинным и сложным, это один из наименее сложных индикаторов для реального расчета и практического применения.

Дивергенция схождения скользящих средних использует два разных индикатора отслеживания тренда — скользящие средние — и создает из них импульсный осциллятор, вычитая скользящее среднее более длительного периода времени из скользящего среднего более короткого периода времени. В некотором смысле это делает MACD обоюдоострым техническим индикатором, поскольку он предлагает трейдерам и аналитикам возможность отслеживать тенденции на рынке, а также измерять динамику изменения цен.

Рассчитанные скользящие средние неизбежно сходятся, пересекаются друг с другом, а затем расходятся или удаляются друг от друга, заставляя MACD прыгать за нулевую линию и ниже нее. Затем трейдеры могут наблюдать за этими сигнальными пересечениями и расхождениями, чтобы помочь им определить меняющиеся рыночные тенденции, будь то бычьи или медвежьи. Иногда объяснение MACD словами сбивает с толку. Взгляните на картинку ниже.

Как рассчитывается MACD?

Картинка выше ясно показывает, как краткосрочные и долгосрочные скользящие средние сближаются (сходятся), расходятся (расходятся) дальше и пересекаются друг с другом. MACD отражает изменение отношения краткосрочных экспоненциальных скользящих средних к долгосрочным экспоненциальным скользящим средним.

Уравнение, используемое для расчета MACD, выглядит следующим образом:

(12 day EMA – 26 day EMA) = MACD

Трейдеры и аналитики обычно используют цены закрытия для 12-дневных и 26-дневных периодов времени для генерации EMA, используемых для расчета расхождения конвергенции скользящих средних. После этого рядом с индикатором строится 9-дневная скользящая средняя для самой линии MACD, которая служит сигнальной линией, которая поможет выявить, когда рынок может разворачиваться.

На изображении выше четко показаны линия расхождения схождения скользящих средних, сигнальная линия, а также гистограмма MACD, которая представляет собой разницу между 9-дневной скользящей средней и MACD. Когда линия осциллятора MACD пересекает 9-дневную среднюю (сигнальная линия), гистограмма считается положительной (выше нулевой линии, указанной в правой части окна MACD). И наоборот, гистограмма отрицательная, когда MACD опускается ниже сигнальной линии.

Как мы упоминали ранее, значения с 12 и 26 периодами являются обычно используемыми настройками для расчета MACD. Изменения периодов времени, используемых для расчета, могут быть внесены в соответствии с конкретными торговыми целями трейдера или его особым стилем торговли.

Как интерпретировать MACD?

Как мы уже говорили, MACD основан на движении — движении скользящих средних либо навстречу друг другу (конвергенция), либо друг от друга (расхождение). Индикатор расхождения схождения скользящих средних колеблется или колеблется над и под нулевой линией, также известной как центральная линия. Это колебание представляет собой пересечение, которое сигнализирует трейдерам о том, что более короткая скользящая средняя пересекла путь более длинной.

MACD считается положительным, когда 12-дневная скользящая средняя пересекает 26-дневную среднюю. По мере того, как краткосрочная скользящая средняя расходится и движется все дальше и дальше от долгосрочной, положительные значения дивергенции схождения скользящих средних увеличиваются. Это свидетельствует о нарастании восходящего импульса. Имея это в виду, нетрудно понять, что когда происходит обратное, 12-дневное среднее опускается ниже 26-дневного среднего, осциллятор становится отрицательным, и по мере того, как более краткосрочное скользящее среднее движется все дальше вниз от более длинного. -срочная скользящая средняя указывает на увеличение нисходящего импульса.

Пересечение сигнальной линии

Пересечение сигнальной линии линией расхождения схождения скользящих средних является одним из основных сигналов индикатора. Сигнальная линия, как мы уже рассмотрели, является 9-дневной скользящей средней самой линии MACD. Сигнальная линия — это оценочная оценка движения осциллятора, которая делает бычьи и медвежьи повороты MACD более заметными.

Когда трейдер видит, что дивергенция схождения скользящих средних поворачивает на север, пересекает сигнальную линию и продолжается или остается над ней, происходит бычье пересечение. Это сигнал о том, что цена ценной бумаги растет.

Совершенно обратное верно, когда расхождение схождения скользящих средних пересекает сигнальную линию вниз. Это медвежье пересечение, и если осциллятор продолжает опускаться ниже сигнальной линии, это хороший признак того, что медведи берут верх. В зависимости от крутизны падения и количества дней, в течение которых оно продолжается, многие трейдеры могут предпочесть продать до того, как потеряют значительную часть стоимости. Это также отличное время для опытных трейдеров, чтобы покупать недооцененные ценные бумаги, которые могут стать потенциальным золотом после того, как бычий рынок вернулся.

Дивергенция скользящей средней

Аналитики часто наблюдают за MACD в поисках признаков расхождения с движением цены. Когда цена продолжает расти до нового высокого уровня, но MACD не следует этому примеру — вместо этого поворачивает на юг. Это отклонение от ценового действия обычно интерпретируется как признак надвигающейся смены тренда. Фактически, многие трейдеры используют MACD исключительно как индикатор возможного изменения тренда, всегда наблюдая за таким отклонением от ценового действия.

Суть

Каждый раз, когда сигнальная линия пересекается в чрезвычайно высоких или крайне низких точках, будьте осторожны, прежде чем действовать. Точно так же, если пересечение кажется неглубоким или движется вверх или вниз, но затем выходит на плато, будьте бдительны, но не двигайтесь в спешке. Волатильность базовой ценной бумаги может быть обманчивой и заставлять MACD двигаться необычным образом.

Как и в случае с чем-либо, применение MACD на практике и регулярная работа с ним позволит вам почувствовать его общие паттерны и движения, а также поможет вам заострить внимание, когда дело доходит до экстремальных или необычных колебаний. Чем дольше вы работаете с осциллятором, тем легче вам будет правильно интерпретировать его сигналы и успешно торговать.

Подробнее о техническом анализе:

Добавить комментарий