Осциллятор MACD - технический анализ | Форекс
Осциллятор MACD

Осциллятор MACD — технический анализ

Дивергенция конвергенции скользящих средних — осциллятор MACD.

Что такое осциллятор MACD?

Осциллятор Moving Average Convergence Divergence (MACD) — один из самых популярных и широко используемых индикаторов технического анализа, который трейдеры и аналитики используют для определения импульса на рынках.

Трейдеры и аналитики используют различные технические индикаторы, чтобы заметить тенденции на рынке, предвидеть потенциальные изменения в торговле и, в конечном итоге, либо успешно торговать самим, либо давать советы клиентам, чтобы те могли успешно торговать.

Что представляет собой MACD?

Популярность индикатора MACD может быть напрямую связана с его способностью рассчитывать и указывать на быстрые краткосрочные повышения или понижения импульса.

Джеральд Аппель разработал индикатор Moving Average Convergence Divergence во второй половине семидесятых годов. Хотя название кажется длинным и сложным, это один из наименее сложных индикаторов для расчета и практического применения.

Moving Average Convergence Divergence использует два различных индикатора отслеживания тренда — скользящие средние — и создает из них осциллятор импульса путем вычитания скользящей средней за больший период времени из скользящей средней за меньший период времени. В некотором смысле, это делает MACD обоюдоострым техническим индикатором, поскольку он предлагает трейдерам и аналитикам возможность отслеживать тенденции на рынке, а также оценивать импульс изменения цены.

Рассчитанные скользящие средние неизбежно сходятся, пересекаются друг с другом, а затем расходятся, или удаляются друг от друга, заставляя MACD прыгать над и под нулевой линией, когда это происходит. Трейдеры могут следить за этими сигнальными пересечениями и расхождениями, чтобы помочь им заметить меняющиеся рыночные тенденции, бычьи или медвежьи. Иногда объяснение MACD словами становится запутанным. Взгляните на рисунок ниже.

Как рассчитывается MACD?

На рисунке выше хорошо видно, как краткосрочные и долгосрочные скользящие средние сближаются (сходятся), отдаляются (расходятся) и пересекаются друг с другом. MACD отражает изменение отношения краткосрочных экспоненциальных скользящих средних к долгосрочным экспоненциальным скользящим средним.

Уравнение, используемое для расчета MACD, выглядит следующим образом:

(12 дневная EMA — 26 дневная EMA) = MACD

Трейдеры и аналитики обычно используют цены закрытия за 12-дневный и 26-дневный временные периоды для создания EMA, используемых для расчета Moving Average Convergence Divergence. После этого рядом с индикатором строится 9-дневная скользящая средняя для самой линии MACD, которая служит сигнальной линией, помогающей определить, когда рынок может развернуться.

На рисунке выше четко видна линия Moving Average Convergence Divergence, сигнальная линия, а также гистограмма MACD, которая является отображением разницы между 9-дневной скользящей средней и MACD. Когда линия осциллятора MACD пересекается выше 9-дневной средней (сигнальной линии), гистограмма считается положительной (выше нулевой линии, указанной в правой части окна MACD). И наоборот, гистограмма имеет отрицательное значение, когда MACD опускается ниже сигнальной линии.

Как мы уже упоминали ранее, 12-периодный и 26-периодный значения являются общепринятыми параметрами для расчета MACD. Временные периоды, используемые для расчета, могут быть изменены в соответствии с конкретными торговыми целями трейдера или его особым стилем торговли.

Как интерпретировать MACD?

Как мы уже говорили, MACD построен на движении — движении скользящих средних либо друг к другу (конвергенция), либо друг от друга (дивергенция). Индикатор Moving Average Convergence Divergence колеблется, или осциллирует, над и под нулевой линией, иначе называемой центральной линией. Это колебание является пересечением, которое сигнализирует трейдерам о том, что более короткая скользящая средняя пересекла путь более длинной.

MACD считается положительным, когда 12-дневная скользящая средняя пересекается выше 26-дневной средней. По мере того как более краткосрочная скользящая средняя расходится и все дальше и дальше отходит от более долгосрочной, положительные значения Moving Average Convergence Divergence увеличиваются. Это является признаком роста восходящего импульса. Исходя из этого, несложно понять, что когда происходит обратное, 12-дневная средняя опускается ниже 26-дневной средней, осциллятор становится отрицательным, а более краткосрочная скользящая средняя движется все дальше вниз от более долгосрочной скользящей средней, это свидетельствует об усилении нисходящего импульса.

Пересечение сигнальной линии

Пересечение сигнальной линии линией Moving Average Convergence Divergence является одним из основных сигналов индикатора. Сигнальная линия, как мы уже рассказывали, представляет собой 9-дневную скользящую среднюю самой линии MACD. Сигнальная линия — это расчетная оценка движения осциллятора, благодаря которой легче увидеть бычьи и медвежьи развороты MACD.

Когда трейдер видит, что скользящая средняя схождения-разхождения поворачивает на север, пересекая сигнальную линию и продолжает или остается выше нее, это означает, что произошло бычье пересечение. Это сигнал о том, что цена ценной бумаги растет.

И наоборот, когда скользящая средняя сходится и расходится вниз, пересекая сигнальную линию. Это медвежье пересечение, и если осциллятор продолжает опускаться ниже сигнальной линии, это верный признак того, что медведи берут верх. В зависимости от крутизны падения и количества дней, в течение которых оно продолжается, многие трейдеры могут предпочесть продать акции, пока они не потеряли значительную часть стоимости. Это также отличное время для опытных трейдеров, чтобы подобрать недооцененные ценные бумаги, которые могут стать золотом после возвращения бычьего рынка.

Дивергенция скользящей средней

Аналитики часто наблюдают за Moving Average Convergence Divergence в поисках признаков расхождения с движением цены. Когда цена продолжает расти к новому высокому уровню, но MACD не следует ее примеру — вместо этого он поворачивает на юг. Такое расхождение с ценовым движением обычно интерпретируется как признак надвигающейся смены тренда. На самом деле, многие трейдеры используют MACD исключительно как индикатор возможного изменения тренда, всегда следя за таким расхождением с ценовым движением.

Итог

Если сигнальная линия пересекается либо в очень высоких, либо в очень низких точках, будьте осторожны, прежде чем действовать. Аналогично, если пересечение кажется неглубоким, или кажется, что сигнальная линия движется либо вверх, либо вниз, но затем замирает, будьте бдительны, но не делайте поспешных движений. Волатильность базовой ценной бумаги может быть обманчивой и заставить MACD двигаться необычным образом.

Как и в любом другом деле, применение MACD на практике и регулярная работа с ним позволит вам почувствовать его общие закономерности и движения, а также поможет вам отточить свой глаз, когда речь идет об экстремальных или необычных колебаниях. Чем дольше вы работаете с осциллятором, тем легче вам будет правильно интерпретировать его сигналы и успешно торговать.

Дополнительные ресурсы:

Портал Finansistem поможет каждому стать финансовым аналитиком мирового класса. Для того чтобы помочь вам стать финансовым аналитиком мирового класса и продвинуться по карьерной лестнице в полной мере, эти дополнительные ресурсы будут очень полезны:

Добавить комментарий