22 мая, 2022
Канал Кельтнера

Канал Кельтнера

Индикатор технического анализа, состоящий из трех отдельных линий.

Что такое канал Кельтнера?

Канал Кельтнера — это индикатор технического анализа, состоящий из трех отдельных линий. Он включает центральную линию скользящей средней, а также линии канала, расположенные выше и ниже центральной линии.

Резюме

  • Канал Кельтнера — это индикатор технического анализа, состоящий из трех отдельных линий. Он включает центральную скользящую среднюю линию, а также линии канала, расположенные выше и ниже центральной линии.
  • Он назван в честь американского зернового трейдера Честера У. Кельтнера, который описал его в своей книге 1960 года под названием «Как делать деньги на сырьевых товарах».
  • Позже она была пересмотрена и в современной версии в качестве центральной линии используется экспоненциальная скользящая средняя (EMA) цены.

История канала Кельтнера

Канал Кельтнера назван в честь американского зернового трейдера Честера В. Кельтнера, который описал его в своей книге 1960 года под названием «Как делать деньги на сырьевых товарах».

Келтнер первоначально описал его как десятидневную скользящую среднюю и в его первоначальной версии центральная линия показывала типичную цену, являясь средним значением максимальной, минимальной и цены закрытия (close). Линии выше и ниже центральной линии были проведены на расстоянии друг от друга, причем указанное расстояние представляло собой простое скользящее среднее значение торговых диапазонов за последние 10 дней.

Здесь общая стратегия заключается в том, чтобы рассматривать цену закрытия выше верхней линии как сильный бычий сигнал, в то время как закрытие ниже нижней линии является медвежьим. Позднее канал Кельтнера был пересмотрен Линдой Брэдфорд Рашке, которая добавила различные периоды усреднения, экспоненциальное скользящее среднее и средний истинный диапазон (ATR) для диапазонов.

Эти изменения не были сделаны отдельно от первоначальной идеи Келтнера. И до сих пор существует некоторая путаница в точном определении канала Келтнера. Тем не менее, эти изменения общеприняты и используются.

Понимание канала Кельтнера

Канал Кельтнера состоит из трех отдельных линий. Средняя линия представляет собой экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) цены и похожа на оригинальную центральную линию Кельтнера. Другие линии располагаются выше (верхняя полоса) и ниже (нижняя полоса) EMA. Они обычно устанавливаются в два раза выше среднего истинного диапазона (ATR).

EMA обычно собирается за 20 периодов, в отличие от первоначальной 10-дневной скользящей средней Кельтнера. Формулы для них будут подробно рассмотрены ниже, но верхняя и нижняя полосы расширяются и сжимаются по мере волатильности.

Обычно большинство ценовых действий происходит между верхней и нижней полосами (так называемый канал), поэтому любая посторонняя активность будет тщательно изучаться, поскольку она, скорее всего, представляет собой изменение тренда или более крупное явление.

Направление или угол наклона канала помогает определить направление трендов. Когда канал направлен вверх, цена растет, а когда канал направлен вниз, цена падает.

Формулы канала Кельтнера

Приведенные ниже формулы важны для понимания компонентов канала Кельтнера:

Как рассчитать каналы Кельтнера

  1. Выберите длину периода для актива, которая обычно составляет 20 периодов, но может быть изменена перед расчетом EMA.
  2. Рассчитайте средний истинный диапазон (ATR) после выбора количества периодов (опять же, обычно 20, но может меняться).
  3. Выберите множитель для ATR. Обычно он равен двум, но может быть изменен.
  4. Умножьте ATR на множитель (обычно два), а затем добавьте полученное значение к EMA, чтобы найти значение верхней полосы.
  5. Умножьте ATR на нужный множитель (обычно два) и вычтите полученное значение из EMA, чтобы найти значение нижней полосы.

Использование канала Кельтнера

Канал Кельтнера используется для анализа изменений в ценовом движении. Он построен таким образом, что любые движения выше или ниже верхней и нижней полос (или линий канала) относительно редки и требуют повышенного внимания.

Тренды в канале Кельтнера часто начинаются с сильных движений в любом направлении, причем скачки выше верхней полосы указывают на необычную силу, а противоположные движения — на необычную слабость.

Такие сильные движения, как правило, сигнализируют о завершении одного тренда и начале другого. Однако бывает и так, что после прорыва канала сильные тренды не закрепляются, а цены остаются в пределах линий канала, на что указывают довольно плоские скользящие средние.

Как упоминалось ранее, временной период, выбранный для EMA, обычно составляет 20 периодов, но может быть изменен. Более длинная EMA указывает на большее запаздывание, что означает, что каналы не так быстро реагируют на изменения цен.

Более короткая EMA означает, что каналы быстро реагируют на изменения цены, но при частой смене направления движения может означать, что направление может быть ошибочным.

Множитель для ATR также выбирается по усмотрению пользователя. Тем не менее, больший множитель означает, что каналы будут больше, а вероятность того, что цена попадет в верхнюю или нижнюю полосу, будет меньше. Напротив, меньшие множители указывают на то, что полосы достигаются довольно часто.

Дополнительные ресурсы:

Портал Finansistem поможет любому человеку стать финансовым аналитиком мирового класса. Для дальнейшего развития вашей карьеры вам будут полезны дополнительные ресурсы, представленные ниже:

Добавить комментарий