Адаптивная скользящая средняя Кауфмана (KAMA) ⋆ FINAN$I$TEM
Адаптивная скользящая средняя Кауфмана

Адаптивная скользящая средняя Кауфмана (KAMA)

Индикатор, учитывающий как волатильность, так и направление движения рынка.

Что такое адаптивная скользящая средняя Кауфмана (KAMA)?

Адаптивная скользящая средняя Кауфмана (KAMA) была разработана американским теоретиком количественного анализа Перри Дж. Кауфманом в 1998 году. Начало этой методики было положено в 1972 году, но Кауфман официально представил ее публике гораздо позже в своей книге «Торговые системы и методы». В отличие от других скользящих средних, адаптивная скользящая средняя Кауфмана учитывает не только ценовое действие, но и волатильность рынка.

Преимущество Кауфмана

Когда волатильность рынка низкая, адаптивная скользящая средняя Кауфмана остается вблизи текущей рыночной цены, но когда волатильность возрастает, она отстает. Цель индикатора KAMA — отфильтровать «рыночный шум» — незначительные, временные всплески ценового движения. Одним из основных недостатков традиционных скользящих средних является то, что при использовании для получения торговых сигналов они, как правило, генерируют много ложных сигналов. Индикатор KAMA стремится уменьшить эту тенденцию — генерировать меньше ложных сигналов — не реагируя на краткосрочные, незначительные движения цены.

Трейдеры обычно используют индикатор скользящей средней для определения рыночных тенденций и разворотов.

Расчет адаптивной скользящей средней Кауфмана

При расчете адаптивной скользящей средней Кауфмана используются следующие стандартные настройки:

  • 10 — количество периодов для коэффициента эффективности;
  • 2 — количество периодов для самой быстрой экспоненциальной скользящей средней;
  • 30 — количество периодов для самого медленного экспоненциального скользящего среднего.

Чтобы получить значение КАМА, необходимо сначала вычислить значение коэффициента эффективности и сглаживающей константы.

Шаг 1: Коэффициент эффективности (ER)

Коэффициент эффективности показывает эффективность изменения цены. Он колеблется между 1 и 0. Когда цена остается неизменной в течение 10 периодов, ER равен нулю. Однако если цена движется вверх или вниз 10 периодов подряд, ER переходит к 1. Он рассчитывается путем деления абсолютной разницы между текущей ценой и ценой в начале периода на сумму абсолютной разницы между каждой парой закрытий в течение периода. Формула для расчета ER выглядит следующим образом:

ER = Изменение/волатильность

Изменение = Абсолютное значение [Закрытие — Закрытие (последние 10 периодов)]

Сумма волатильности = 10 периодов (закрытие — предыдущее закрытие)

Шаг 2: Сглаживающая постоянная (SC)

Константа сглаживания рассчитывается для каждого периода. Для этого используется значение, полученное для коэффициента эффективности и две константы сглаживания следующим образом:

SC= [ER x (Fastest SC – Slowest SC) + Slowest SC]2

SC= [ER x (SC= [ER x (2/ (2+1) – 2/(30+1)) +2/ (30+1)]2

В приведенном выше уравнении (2/30+1) — это константа сглаживания для рекомендуемого 30-периодного EMA. Кроме того, самая медленная константа сглаживания — это СК для самой медленной 30-периодной EMA, а самая быстрая константа сглаживания — это СК для более короткой 2-периодной EMA.

Шаг 3: КАМА

Получив значения функции эффективности и константы сглаживания, теперь можно рассчитать значения индикатора Kaufman’s Adaptive Moving Average. Формула выглядит следующим образом:

KAMA= KAMAi-1 + SC x (Price – KAMA i-1)

Где:

  • KAMAi — значение текущего периода.
  • KAMAi-1 — стоимость периода, предшествующего рассчитываемому периоду.
  • Цена — исходная цена за рассчитываемый период.

Как работает адаптивная скользящая средняя

Когда трейдеры используют индикатор Kaufman’s Adaptive Moving Average, они получают четкую картину поведения рынка, которую могут использовать для принятия торговых решений. Индикатор использует исторические данные для получения окончательных значений. Трейдеры принимают решение на основе теории о том, что будущие тенденции будут продолжать развиваться в том же направлении, что и прошлые.

Индикатор KAMA легко наносится на график. Трейдер имеет возможность настраивать индикатор, задавая его параметры в диалоговом окне свойств. Основные параметры, которые можно настроить, включают периоды расчета и внешний вид индикатора. В параметре расчета трейдер может указать количество периодов, к которым будет применяться адаптивная скользящая средняя Кауфмана. По умолчанию количество периодов равно 14, но трейдеры могут выбрать любое значение от 2 до 1000.

Когда индикатор Kaufman’s Adaptive Moving Average представлен на графике, трейдеры могут использовать его для анализа поведения рынка и прогнозирования будущего движения цены. Индикатор KAMA можно использовать для определения существующих трендов, признаков возможного предстоящего изменения тренда и точек разворота рынка, которые можно использовать для входа или выхода из сделки.

Использование КАМА

Одно из применений адаптивной скользящей средней Кауфмана — определение общей тенденции текущей динамики цен на рынке. В принципе, когда линия индикатора KAMA движется ниже, это указывает на наличие нисходящего тренда. С другой стороны, когда линия индикатора KAMA движется выше, это свидетельствует о наличии восходящего тренда. По сравнению с простой скользящей средней, индикатор KAMA реже генерирует ложные сигналы, из-за которых трейдер может понести убытки.

Адаптивная скользящая средняя Кауфмана также может быть использована для определения начала новых трендов и точного определения точек разворота тренда. Для этого на график наносятся две линии КАМА — одна с более краткосрочной скользящей средней, а другая с более долгосрочной скользящей средней. Когда более быстрая линия KAMA пересекается над более медленной линией KAMA, это указывает на смену нисходящего тренда на восходящий. Трейдер может занять длинную позицию и закрыть сделку, когда более быстрая линия МА снова пересечется под более медленной линией МА. Торговые сигналы также могут быть получены по движению рыночной цены относительно адаптивной скользящей средней Кауфмана. Если цена пересекает линию КАМА снизу вверх, это является бычьим сигналом (покупка). И наоборот, падение цены с уровня выше линии KAMA на уровень ниже нее является медвежьим сигналом (продажа).

Дополнительные ресурсы:

Спасибо, что прочитали статью Finansistem об адаптивном скользящем среднем Кауфмана. Чтобы продолжать учиться и развивать свои знания в области финансового анализа, мы настоятельно рекомендуем дополнительные ресурсы, представленные ниже:

Добавить комментарий