Автор: График, который показывает уровни поддержки и сопротивления цены акции, а также направление тренда и импульс
Что такое Облако Ишимоку?
Облако Ичимоку — это метод технического анализа, который был создан японским журналистом Гоичи Хосода в конце 1960-х годов. График Ичимоку показывает уровни поддержки и сопротивления, а также другую важную информацию, такую как направление тренда и импульс. По сравнению со стандартными свечными графиками, Облако Ичимоку содержит больше точек данных, что повышает точность прогнозирования движения цены.
Индикатор Ichimoku включает в себя множество линий и информации, которые могут быть сложны для понимания неопытными трейдерами. Однако трейдеры, которые умеют читать и интерпретировать Облако, используют его как ключевой инструмент для торговли.
Компоненты облака
Облако Ичимоку состоит из нескольких элементов. Эти элементы состоят из следующих пяти скользящих средних:
1. Тенкан-Сен
Первым компонентом Облака Ичимоку является Тенкан-сен, часто изображаемый на графике красной линией. Это скользящая средняя, которая рассчитывается путем взятия среднего значения максимума и минимума за последние девять периодов. Считается, что рынок находится в тренде, если Тенкан-сен движется вверх или вниз. Однако если линия движется горизонтально, это свидетельствует о том, что рынок находится в диапазоне. Рассчитывается он следующим образом:
Tenkan-Sen = (9-периодный самый высокий максимум + 9-периодный самый низкий минимум) / 2
2. Киджун-сен
Киджун-сен — это линия поддержки/сопротивления, которая выступает в качестве индикатора движения цены в будущем. Обычно она изображается синей линией. Kijun-Sen похожа на Tenkan-Sen, но учитывает более длительный период времени, обычно 26 периодов по сравнению с девятью периодами Tenkan-Sen. Она измеряется путем взятия среднего значения максимумов и минимумов за последние 26 периодов. При построении графика Киджун-сен обычно отстает от Тенкан-сен, поскольку первая включает в себя более длительные периоды, чем вторая.
Киджун-сен = (26-периодный максимум + 26-периодный минимум) / 2
3. Сенкоу Спан А
Senkou Span — это среднее значение максимумов и минимумов Тенкан-сен и Киджун-сен, построенное на 26 периодов вправо. На графике Сенкоу Спан А представлен оранжевой линией. Если цена ценной бумаги находится выше пролета Сенкоу А (оранжевая линия), верхняя и нижняя линии становятся первым и вторым уровнями поддержки соответственно. И наоборот, когда цена движется ниже Senkou span A, нижняя и верхняя линии становятся первым и вторым уровнями сопротивления соответственно.
Сенкоу Спан А = (Тенкан-сен + Киджун-сен) / 2
4. Сенкоу Спан B
Рассчитывается путем взятия среднего значения максимума и минимума за последние 52 периода и откладывания его на 26 пунктов вправо.
Senkou Span B = (52-периодный максимум + 52-периодный минимум) / 2
5. Chikou Span
Chikou Span, также известный как запаздывающий диапазон, представлен зеленой линией. Она формируется путем взятия текущей цены и сдвига ее на 26 периодов назад влево. Если линия Chikou Span пересекает цену снизу вверх, это свидетельствует о сигнале на покупку. Однако если линия пересекает цену сверху вниз, это сигнал на продажу.
Сигналы облака Ichimoku
Облако определяет направление тренда, а также указывает на уровни поддержки и сопротивления. Оно образовано двумя линиями Senkou Span, А и В. Тренд зависит от расположения цены по отношению к облаку. Например, когда цена находится выше облака, тренд восходящий, а когда цена находится ниже облака, тренд нисходящий. Если цена находится в облаке Ichimoku, то тренд плоский или неопределенный.
На силу тренда также может влиять положение Сенкоу Спан А и В. Например, когда А движется выше В, тренд сильнее в направлении снизу вверх, а когда Сенкоу Спан В движется выше Сенкоу Спан А — наоборот.
Когда линия Tenkan-Sen движется выше линии Kijun-Sen, это сигнал к покупке. В идеале эти две линии и цена ценной бумаги должны находиться выше Облака Ичимоку. С другой стороны, когда линия Тенкан (красная линия) пересекается и опускается ниже линии Киджун-сен, это дает сигнал на продажу. Эти два компонента и цена также должны располагаться ниже облака. Трейдеры могут использовать другие индикаторы, такие как индекс относительной силы, в дополнение к индикатору облака Ичимоку с целью максимизации прибыли с поправкой на риск.
Ограничения облака
Одним из недостатков Облака Ichimoku является то, что оно основано на исторических данных. Исторические тенденции могут не повторяться в будущем, как того ожидают трейдеры.
Как и любой технический индикатор, Облако Ичимоку может давать ложные сигналы. Кроме того, в зависимости от временного интервала, к которому применяется индикатор, он может не учитывать более крупные тенденции.
Дополнительные ресурсы:
Благодарим вас за прочтение статьи Finansistem об объяснении Облака Ичимоку. Finansistem является официальным поставщиком глобальной программы сертификации Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA)™, призванной помочь каждому стать финансовым аналитиком мирового класса. Для дальнейшего продвижения по карьерной лестнице вам будут полезны дополнительные ресурсы, приведенные ниже:
