Хейкен Аши, техника торговли ⋆ FINAN$I$TEM
Хейкен Аши

Хейкен Аши, техника торговли

Японская техника Хейкен Аши технической торговли на основе свечей, которая использует графики свечей для представления и визуализации данных о рыночных ценах.

Что такое техника Хейкен Аши?

Техника Хейкен Аши — это японский инструмент технической торговли на основе свечей, который использует графики свечей для представления и визуализации данных о рыночных ценах. Он используется для выявления сигналов рыночной тенденции и прогнозирования движения цен. Метод Хейкен Аши использует средние ценовые данные, которые помогают отфильтровать рыночный шум.

Отсутствие рыночного шума приводит к четкой иллюстрации рыночных тенденций и направления, что помогает определить потенциальное движение цен. Эта торговая техника помогает трейдерам определить, когда им следует придерживаться сделки, приостановить сделку или определить, не намечается ли разворот. Трейдеры могут соответствующим образом скорректировать свои позиции, то есть либо избежать убытков, либо зафиксировать прибыль по выбранной позиции.

Хейкен Аши на графике

Торговая техника Хейкен Аши была разработана Мунехисой Хомма в 1700-х годах. Эта техника имеет некоторые общие черты с традиционными свечными графиками, используемыми в торговле, но отличается тем, как вычисляются значения для свечей. В Японии слово Heiken означает «средний» или «баланс», а слово Ashi — «бар» или «стопа». Следовательно, Heiken-Ashi означает «средний бар», что перекликается с торговой техникой, которая использует среднюю цену ценной бумаги.

Основное различие между традиционным свечным графиком и графиком Heiken-Ashi заключается в том, что последний использует модифицированную формулу, основанную на двухпериодных скользящих средних вместо цен открытия, максимума, минимума и закрытия. Следовательно, эта техника генерирует более гладкий график, что облегчает выявление трендов и разворотов. Графики Хейкен Аши также затушевывают разрывы и некоторые ценовые данные.

Формула Хейкен Аши

При расчете формулы Heiken-Ashi используются данные открытия-закрытия за предыдущий период и данные открытия-высоты-низкого закрытия (OHLC) за текущий период. Модифицированные значения OHLC отображаются в виде свечей. Расчеты приведены ниже:

формула Хейкен Аши
формула Хейкен Аши
формула Хейкен Аши
формула Хейкен Аши

Где:

  • HA — Хейкен Аши;
  • -1 — показатели предыдущего периода;
  • 0 — показатели текущего периода.

Данные Хейкен Аши могут быть различных временных рамок, т.е. внутридневными, недельными, месячными и т.д. HA Open всегда устанавливается на середину тела предыдущего бара, а HA Close рассчитывается как средняя цена текущего бара. HA High — это наибольшее значение среди текущего максимума, HA Open и HA Close. HA Low — это самое низкое значение среди текущего минимума, HA Open и HA Close.

Построение графика Хейкен Аши

Цвет свечей графика Heiken-Ashi обычно красный во время нисходящего тренда и зеленый во время восходящего тренда. Однако известны случаи использования различных цветовых вариантов. Признаком возможного изменения тренда служит изменение цвета свечи HA.

Для построения приведенного ниже графика Heiken-Ashi мы использовали данные по акциям компании, зарегистрированной на бирже, за период с февраля 2020 года по июнь 2020 года.

график Хейкен Аши

График Хейкен Аши имеет плавные направленные движения с большим количеством последовательных баров одного цвета, что дает более четкое представление о движении цены. График Хейкен Аши имеет несколько отличий от традиционного свечного графика.

Традиционный свечной график меняет цвет с зеленого на красный и наоборот, что затрудняет трейдерам интерпретацию и определение тенденций. График Хейкен Аши устраняет шум и отображает последовательные цветные свечи, что значительно облегчает интерпретацию и определение предыдущих ценовых движений и текущих тенденций.

Сигналы индикатора Хейкен Аши

Техника Хейкен Аши отражает тенденцию, преобладающую на рынке, посредством сигналов индикатора. Существует два основных аспекта сигналов индикатора Хейкен Аши: сила тренда и разворот тренда.

Сила тренда

Первый аспект — измерение силы тренда. Небольшие консолидации и коррекции могут быть не видны на графике из-за сглаживающего эффекта индикатора. Следовательно, чтобы торговать по тренду с помощью техники Хейкен Аши, рекомендуется использовать трейлинг-стоп, чтобы расширить вознаграждение от торговли в рамках тренда. Трейдеру рекомендуется оставаться в тренде, чтобы получить прибыль, если тренд сильный. Ниже перечислены различные виды трендов для Хейкен Аши:

Бычий тренд: Сильный сигнал для восходящего тренда, проявляющийся в наличии большого количества последовательных зеленых свечей без нижних теней.

Медвежий тренд: Сильный сигнал нисходящего тренда, проявляющийся в наличии большого количества последовательных красных свечей без верхних фитилей.

Треугольники: Существует три типа треугольников Хейкен Аши: восходящие, нисходящие и симметричные. Если индикатор прорывается выше верхней границы симметричного или восходящего треугольника, очень вероятно, что восходящий тренд сохранится. Если свечи опустятся ниже нижней границы нисходящего треугольника, медвежий тренд продолжится и усилится.

Разворот тренда

Сигнал разворота тренда помогает определить время для выхода из предыдущей сделки по следованию за трендом и входа в новый тренд. Определив сигнал разворота, трейдер может избежать потерь, войдя вместо этого в новую сделку.

Свеча Доджи: Свеча с маленьким телом и длинными тенями. Она всегда сигнализирует о наличии неопределенности на рынке. Когда речь идет о Хейкен Аши, она сигнализирует о развороте тренда.

Клинья: Существует два типа клиньев: восходящий и нисходящий. Клинья также немного больше похожи на треугольники. Индикатор восходящего клина требует от трейдера дождаться, пока свеча не прорвется ниже нижней линии индикатора. Если присутствует падающий клин, трейдер должен дождаться, пока цена пробьет верхнюю линию и нисходящий тренд развернется.

Стратегии Хейкен Аши

Ниже приведены некоторые стратегии Хейкен Аши, которые могут быть использованы в интересах трейдеров для увеличения их прибыли и маржи.

1. Возникновение сильного бычьего или медвежьего тренда

Это наиболее распространенная стратегия для техники Хейкен Аши, т.е. определение начала сильного восходящего или нисходящего тренда. Сигнальные индикаторы Хейкен Аши обычно считаются очень надежными и редко ошибаются.

Следовательно, трейдеры могут прибыльно двигаться по тренду благодаря надежности сигнала тренда Хейкен Аши. При появлении бычьего тренда трейдеры с короткими позициями могут выходить, а трейдеры с длинными позициями должны наращивать и консолидировать свои позиции.

2. Выявление свечей без теней

Идентификация свечей без теней является очень достоверным сигналом о начале сильного бычьего тренда. Эта стратегия является одной из основных стратегий Хейкен Аши благодаря своей рекордной эффективности и успешности.

Чем больше последовательность свечей без хвостов, тем сильнее будет ожидаемый тренд. Точно так же, выявляя свечи без верхних теней, трейдерам следует ожидать продолжения нового устойчивого нисходящего медвежьего тренда.

3. Свечи с маленькими телами указывают на паузы или развороты тренда

Появление свечей с маленькими телами — это сигнал, который трейдеры должны знать и принимать к сведению. Эти свечи используются для сигнализации о том, что тренд собирается приостановиться или развернуться. Следовательно, когда трейдеры замечают это, они переходят к открытию новых позиций в ответ на завершающийся тренд.

Однако трейдерам следует проявлять осторожность, так как тренд может быть приостановлен, а не обязательно развернут. В этом случае от трейдера требуется умение определить, действительно ли наступает разворот или это просто пауза в тренде.

Преимущества техники Хейкен Аши

  1. Доступность: Heiken-Ashi — один из самых доступных индикаторов, который не требует установки и может быть найден на любой торговой платформе.
  2. Высокая читаемость графика: Его легко интерпретировать, поскольку любой трейдер способен прочитать свечные паттерны. Свечи Heiken-Ashi лучше расшифровываются, чем традиционные свечные графики, поэтому по ним легче определить тенденции и движения рынка.
  3. Надежность: Heiken-Ashi — очень надежный индикатор, дающий точные результаты. Он использует исторические данные, которые также являются достаточно надежными.
  4. Фильтрация рыночного шума: Индикатор отфильтровывает рыночный шум и уменьшает небольшие коррекции, делая сигналы более прозрачными. Эффект сглаживания облегчает определение тренда. В наше время рынки полны шума, поэтому с помощью шумоподавления техника Heiken-Ashi помогает трейдерам более эффективно планировать точки входа и выхода.
  5. Возможность комбинирования с другими индикаторами: Индикатор Heiken-Ashi можно комбинировать с другими техническими индикаторами для получения еще более сильных сигналов о движении рынка.
  6. Толерантность к таймфреймам: Техника может быть использована на любом таймфрейме — часовом, дневном, месячном и т.д. Однако более крупные таймфреймы являются более надежными.

Ограничения методики Хейкен Аши

  1. Временной разрыв: Использование исторических цен, на которых основаны базовые сигналы индикатора Heiken-Ashi, означает, что существует временной лаг.
  2. Отсутствие ценовых разрывов: Большинство трейдеров используют ценовые разрывы для анализа ценового импульса, запуска входов или размещения ордеров стоп-лосс. Хотя в Heiken-Ashi отсутствуют ценовые разрывы, трейдеры могут бороться с этим ограничением во время торговой сессии, временно переключившись на традиционные свечи.
  3. Отсутствие полной информации о цене: Данные Heiken-Ashi усредняются; следовательно, они не показывают фактические цены открытия и закрытия. Это может не подойти для дневных трейдеров или скальперов с более активными ценными бумагами.

Дополнительные ресурсы:

Портал Finansistem поможет каждому стать финансовым аналитиком мирового класса. Для того чтобы помочь вам стать финансовым аналитиком мирового класса и продвинуться по карьерной лестнице в полной мере, эти дополнительные ресурсы будут очень полезны:

Добавить комментарий