21 января, 2022
фальшивая торговля

Фальшивая торговля

Когда цена ценной бумаги или другого финансового актива движется в определенном направлении, а затем быстро разворачивается.

Что такое фальшивая торговля?

Сделка «голова-фальшивка» происходит, когда цена ценной бумаги или другого торгуемого финансового актива движется в определенном направлении, а затем быстро разворачивается в противоположную сторону. Термин «head-fake» широко распространен в спорте (особенно в футболе и баскетболе) и происходит от тактики, используемой спортивными командами, чтобы сбить с толку команды соперников, заставляя их поверить, что игроки движутся в определенном направлении, но затем принимают другое направление.

Фальшивые сделки обычно происходят в точках прорыва — таких как уровни поддержки и сопротивления. И точки прорыва можно отслеживать в сочетании с простыми скользящими средними.

Понимание фальшивых сделок

Рассмотрим сценарий, когда экономика и рынок в целом демонстрируют снижение показателей, но есть актив, который торгуется по высоким ценам. Трейдеры, заинтересованные в продаже торгуемого актива, будут бдительно следить за изменениями цены актива и пытаться определить потенциальные точки прорыва, а также измерять, произойдет ли снижение прироста.

Если рост цены торгуемого актива начинает замедляться или заметно снижаться, игроки на рынке могут последовать предположению, что цена актива начала снижаться и поспешить распродать актив. Однако если направление движения цены изменится на противоположное, то есть снова начнет расти, такой сценарий будет считаться торговлей на понижение.

Есть несколько человек, которые стремятся получить прибыль от сделок «голова-фальшивка». Такие контраргументы склонны покупать финансовые активы или акции, когда другие участники рынка стремятся их продать, или наоборот. Следовательно, они не следуют всеобщему мнению рынка. Убытки могут быть понесены из-за сделок «голова-фальшивка», поэтому трейдеры должны всегда устанавливать и соблюдать лимиты стоп-лосс, чтобы минимизировать риск.

Резюме

  • Сделка «голова-фальшивка» возникает, когда цена ценной бумаги или другого финансового актива движется в определенном направлении, а затем разворачивается и следует в противоположном направлении.
  • Сделки «голова-фальшивка» обычно происходят в точках прорыва — таких как уровни поддержки и сопротивления. И эти точки прорыва можно отслеживать в сочетании с простыми скользящими средними.
  • Убытки могут быть связаны со сделками «голова-фальшивка», поэтому трейдеры должны всегда устанавливать и соблюдать лимиты стоп-лосс, чтобы минимизировать риск.

Уровни поддержки и сопротивления и простая скользящая средняя

Финансовые трейдеры используют уровни поддержки и сопротивления для анализа и выявления графических моделей на рынке.

Уровень поддержки возникает на ценовом уровне, где нисходящая тенденция останавливается из-за роста спроса со стороны покупателей на рынке. Считается, что уровень поддержки поддерживает цену торгового финансового актива и не позволяет ценам опуститься ниже уровня поддержки.

Уровень сопротивления возникает на том ценовом уровне, где восходящая тенденция останавливается из-за увеличения предложения со стороны продавцов на рынке. Считается, что уровень сопротивления оказывает сопротивление цене торгового финансового актива и не позволяет ценам подняться выше уровня сопротивления.

Простая скользящая средняя (SMA) — это арифметический расчет среднего значения диапазона значений (обычно цен) путем сложения самых последних значений и деления полученной суммы на количество периодов в диапазоне.

Реальный пример фальшивой торговли

В 2010 году произошел крах в 2:45 (также известный как flash crash), который привел к потерям, составившим триллионы долларов. Обвал фондового рынка продолжался 36 минут.

Во время флэш-обвала цены на фондовые индексы значительно упали, а затем в считанные минуты снова выросли. По мере восстановления цен рынок смог отыграть понесенные потери. Пострадали такие индексы, как NASDAQ Composite, S&P 500 и Dow Jones Industrial Average.

Во время обвала цены на различные торгуемые активы были крайне неустойчивы, что привело к увеличению объемов торгов. Трейдеры, занявшие позиции на продажу, исходя из предположения, что краткосрочная тенденция к снижению сохранится, понесли убытки, когда направление движения цен изменилось и цены начали расти.

На рисунке ниже показан снимок промышленного индекса Доу-Джонса (DJIA) 6 мая 2010 года.

Дополнительные ресурсы:

Finansistem является официальным поставщиком сертификационной программы Capital Markets & Securities Analyst (CMSA)™, предназначенной для превращения любого человека в финансового аналитика мирового класса.

Для того чтобы помочь вам стать финансовым аналитиком мирового класса и продвинуться по карьерной лестнице в полной мере, эти дополнительные ресурсы будут очень полезны:

Добавить комментарий