Индикатор Фрактал ⋆ FINAN$I$TEM
9 августа, 2022
Индикатор Фрактал

Индикатор Фрактал

Индикатор разворота рынка, используемый в торговле с помощью технического анализа.

Что такое индикатор Фрактал?

Фрактал — это торговый индикатор, используемый в техническом анализе для определения потенциальных точек разворота тренда на рынке. Он был разработан известным трейдером Биллом Вильямсом, поэтому его также называют фрактальным индикатором Вильямса.

Вильямс представил индикатор фрактал в своей книге «Торговый хаос», отметив, что его идея создания индикатора берет свое начало в математической теории хаоса. В математике фракталы — это, по сути, любой вид повторяющегося паттерна. Суть индикатора фрактал заключается в том, что вы можете обнаружить повторяющиеся модели движения цены, которые возникают на различных временных интервалах (часовом, 4-часовом, дневном, недельном и т.д.) и потенциально извлечь из них прибыль.

Использование индикатора фрактал — это, по сути, распознавание закономерности в ценовом движении торгуемой ценной бумаги. После распознавания паттерна трейдеры могут покупать или продавать в зависимости от того, является ли индикатор фрактал бычьим или медвежьим, в поисках прибыли от разворота рынка.

Резюме

  • Индикатор фрактал — это индикатор разворота рынка, используемый в техническом анализе.
  • Фрактальный паттерн состоит из пяти свечей, которые показывают форму «V» или «U» (при медвежьем фрактальном паттерне «V» или «U» будут выглядеть перевернутыми, вверх ногами), образованную движением цены ценной бумаги.
  • Фрактальный индикатор предоставляет трейдеру четкие уровни входа в сделку и стоп-лосс, но указанная точка входа и потенциальный размер убытков по сделке могут быть значительно меньше идеальных.

Фрактальный паттерн

Фрактальный паттерн, который можно обнаружить как на гистограммах, так и на свечных графиках, состоит из ценового действия, происходящего на временном интервале в пять свечей. Очевидно, что в зависимости от того, какой таймфрейм использует трейдер, абсолютное количество времени, необходимое для формирования фрактального паттерна, варьируется. Для трейдера, использующего часовой график, фрактальный паттерн может сформироваться за пять часов, тогда как трейдер, торгующий на дневном графике, увидит фрактальные паттерны, формирующиеся в течение пяти дней.

Итак, как выглядит фрактальный индикатор? Одним из преимуществ фрактального индикатора Вильямса является то, что его относительно легко обнаружить на графике. Фрактальный паттерн состоит из пяти последовательных свечей, причем средняя (третья) свеча представляет собой самый высокий максимум или самый низкий минимум из группы пяти свечей, как показано на рисунке ниже:

Основные правила для фрактального паттерна следующие:

  • Свеча (которая будет третьей, или средней, свечой во фрактальной модели) представляет собой высокую точку (с медвежьим фракталом) или низкую точку (с бычьим фракталом) в движении цены ценной бумаги.
  • Медвежий фрактальный паттерн возникает, когда обе свечи, предшествующие свече с высокой точкой на графике. И две свечи, следующие за высокой точкой, достигнутой третьей свечой в паттерне, показывают более низкие максимумы (см. рисунок выше).
  • Бычий фрактальный паттерн возникает, когда обе свечи, предшествующие свече с низкой точкой на графике. И две свечи следующие за минимумом, показывают более высокие минимумы.

Альтернативный способ понимания фрактального паттерна следующий:

  • Медвежий фрактальный паттерн, который указывает на разворот рынка в сторону понижения, формируется, когда каждая из трех последующих свечей показывает достижение ценой более высокого максимума, за которым следуют две свечи, показывающие ценовое действие с более низким максимумом, чем максимум предыдущей свечи.
  • Бычий фрактальный паттерн, указывающий на разворот рынка в сторону повышения, формируется, когда каждая из трех последовательных свечей показывает движение цены к более низкому минимуму, а затем две свечи показывают ценовое действие с более высоким минимумом, чем минимум предыдущей свечи.

Интерпретация и использование фрактального паттерна

Фрактальная модель показывает, что на рынке формируется дно или вершина в форме буквы «V» или «U» — хотя эта модель редко бывает идеально чистой и симметричной, как показано на рисунке выше.

Такая модель ценового действия может указывать на разворот рынка — либо предыдущий восходящий рынок постепенно разворачивается вниз, либо предыдущий нисходящий рынок разворачивается вверх.

Как минимум, фрактальная модель интерпретируется как идентификация, по крайней мере, временного уровня ценовой поддержки (бычий фрактал) или ценового сопротивления (медвежий фрактал).

Трейдеры часто рассматривают фрактальный паттерн по отношению к другим техническим индикаторам поддержки/сопротивления, таким как дневные точки разворота, чтобы оценить силу или вероятную надежность сигнала фрактального индикатора о развороте тренда.

Например, если высокая точка медвежьего фрактального паттерна совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи или скользящей средней, которая также идентифицирует эту ценовую точку как уровень сопротивления, то фрактальный индикатор будет интерпретироваться как более надежный — более вероятный точный индикатор разворота рынка.

Индикатор Фрактал Осторожно

Фрактальный паттерн должен быть подтвержден закрытием пятой свечи в паттерне. Другими словами, необходимо дождаться закрытия пятой свечи, чтобы понять, действительно ли сформировался правильный фрактальный паттерн. Однако неспособность индикатора фрактал полностью сформироваться может сама по себе быть индикатором вероятного будущего движения цены.

Например, предположим, что четыре из пяти свечей, показывающих медвежий фрактальный паттерн, сформировались, но затем ценовое действие, представленное пятой свечой, вместо того чтобы показать более низкий минимум, чем четвертая свеча, вместо этого показывает рост цены до нового максимума, даже намного выше максимума третьей свечи в формирующемся паттерне. Такое ценовое действие не только не подтверждает формирование медвежьего фрактального паттерна — оно, по сути, является признаком продолжения существующего восходящего тренда и дальнейшего продвижения цены к более высоким уровням.

Преимущества и недостатки индикатора фрактал

Преимущества индикатора фрактал заключаются в том, что он предоставляет трейдерам легко идентифицируемые точки входа в рынок (на закрытии пятой свечи в паттерне) и столь же легко определяемые ценовые точки для стоп-лосс ордеров.

При медвежьей фрактальной модели трейдер продает короткие позиции, а затем может разместить стоп-лосс ордер чуть выше самого высокого максимума, достигнутого во фрактальной модели. При бычьем фрактальном паттерне трейдер покупает на закрытии пятой свечи, а затем может разместить свой стоп-лосс ордер чуть ниже самого низкого минимума пятисвечного фрактального паттерна.

Недостатком торговли по индикатору фрактал является тот факт, что фрактальные паттерны довольно часто встречаются в обычном ходе движения цены — поэтому индикатор склонен давать трейдерам ложные сигналы. Именно поэтому немногие трейдеры полагаются исключительно на индикатор фрактал для получения торговых сигналов, вместо того чтобы использовать его в сочетании с другими техническими индикаторами.

Еще одним недостатком торговли по фрактальному паттерну является то, что он обеспечивает не самые идеальные точки входа в рынок. Например, инициирование сделки на покупку на закрытии пятой свечи в бычьем фрактальном паттерне может привести к тому, что трейдер купит рынок на ценовом уровне, который значительно выше рыночного минимума. Более того, если трейдер затем разместит ордер стоп-лосс ниже минимума фрактальной модели, потенциальный убыток по сделке может оказаться неприемлемо высоким.

Дополнительные ресурсы:

Мы надеемся, что вам понравилось читать статью Finansistem про индикатор Фрактал. Finansistem поможет каждому стать финансовым аналитиком мирового класса. Приведенные ниже ресурсы будут полезны для дальнейшего развития вашего финансового образования:

Добавить комментарий