27 ноября, 2021
Ретрейсмент Фибоначчи

Ретрейсмент Фибоначчи

Технический индикатор, используемый для определения уровней поддержки и сопротивления во временном ряду цен или уровней индексов.

Что такое ретрейсмент Фибоначчи?

Ретрейсмент Фибоначчи — это технический индикатор, используемый для определения уровней поддержки и сопротивления во временном ряду цен или уровней индекса. В отличие от многих технических индикаторов, ретрейсменты Фибоначчи нельзя использовать напрямую для создания сигналов на покупку или продажу. Вместо этого они используются в качестве руководства в сочетании с другими индикаторами для принятия торговых решений.

Последовательность Фибоначчи

Почему ретрейсменты Фибоначчи названы именно так? Индикатор получил свое название от известной математической последовательности, называемой последовательностью Фибоначчи. Это простая последовательность, которая может быть сгенерирована из двух основных правил:

  • Первые два элемента последовательности равны 0 и 1 соответственно.
  • Дальнейшие элементы образуются как сумма двух предыдущих элементов.

Следующая формула обобщает последовательность:

Используя формулу, мы получаем следующую последовательность:

Особое свойство чисел Фибоначчи заключается в том, что определенные соотношения между их элементами остаются постоянными. Это отношения элемента an к предшествующим элементам an-1, an-2 и an-3. Эти соотношения показаны на диаграмме ниже.

Горизонтальная ось — n, а вертикальная — отношение. Как видно из графика, соотношения скачут при малых n, но при n больше 5 соотношения стабилизируются.

Эти коэффициенты формируют уровни поддержки или сопротивления в анализе ретрейсмента Фибоначчи. Важными уровнями являются 61,8% (an-1 / an), 38,2% (an-2 / an) и 23,6% (an-3 / an). Есть и другие важные уровни, такие как 78,6% и 50%, которые не являются коэффициентами Фибоначчи, но тем не менее важны. Уровень 78,6% задается квадратным корнем из 61,8%, а уровень 50% является общепринятым.

Существуют и более высокие уровни, которые задаются обратными значениями вышеупомянутых коэффициентов, например, 1,618 (an / an-1).

Проведение анализа ретрейсмента Фибоначчи

Чтобы начать анализ ретрейсмента Фибоначчи, найдите сильную восходящую или нисходящую тенденцию в цене акций. Исследуемый диапазон для анализа — это высокая и низкая точки изучаемого тренда. Уровни коррекции Фибоначчи рассчитываются на основе этих двух точек.

Ретракция Фибоначчи нисходящего тренда

Чтобы создать коррекцию Фибоначчи при нисходящем тренде, выберите цену максимума и цену минимума. Эта пара определяет диапазон, от которого будут рассчитываться уровни Фибоначчи. Уровни для нисходящего тренда можно рассчитать по следующей простой формуле:

Уровень Фибоначчи относится к уровням, выведенным выше, например, 38,2%, 61,8%, 23,6% и т. д. После расчета уровни накладываются на график цены, чтобы получить интуитивное представление о будущем уровне поддержки или сопротивления.

Давайте применим формулу к реальному ценовому ряду. Начнем с ежедневного исторического ценового ряда Wajax Corporation (WJX.TO) — строительной компании, расположенной в Миссиссауге, Онтарио. История цен охватывает 2020 год, но мы выбираем период с января по март 2020 года. В этот период наблюдалась резкая тенденция к снижению цены.

Для исследуемого диапазона мы выбираем высокую цену в $14,87 за акцию и низкую в $5,70 за акцию. Это дает ценовые уровни Фибоначчи $9,20 (уровень 38,2%), $10,20 (уровень 50%) и $12,40 (уровень 61,8%). Эти уровни можно увидеть на графике ниже. Теперь отследим цену в течение следующих нескольких месяцев.

Как видно из графика, цена не пробивает уровень сопротивления 38,2% в течение трех месяцев. Наконец, она пробивает уровень 38,2% и пересекает уровень 50%, достигая цены около $11,70 за акцию. Однако вскоре цена пробивает уровень сопротивления 61,8%, который она не преодолевает до конца исследуемого периода.

Итоги

Из приведенного выше анализа следует, что трейдер может использовать уровни Фибоначчи в качестве уровней предупреждения при принятии торгового решения. Например, если цена приближается к определенным уровням сопротивления, трейдер может принять решение разместить ордер на продажу, чтобы максимизировать прибыль.

Восходящий тренд Ретракция Фибоначчи

Чтобы создать уровни коррекции Фибоначчи для восходящего тренда, выберите уровни максимума и минимума цены. Эти уровни будут использоваться для расчета ценовых уровней Фибоначчи. Для расчета ценовых уровней для восходящего тренда можно использовать следующую формулу:

Используемые уровни Фибоначчи те же, что и при расчете нисходящего тренда, а именно 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%.

Давайте применим приведенный выше анализ к реальным ценам на акции. Мы снова выбираем Wajax Corp. (WJX.TO), но здесь мы выбираем другой диапазон дат — с июня 2020 года по декабрь 2020 года. За этот период цена выросла с $8,50 за акцию до $18,40 за акцию. Это дает ценовые уровни $14,4 0 (38,2% уровень), $13,30 (50% уровень) и $12,17 (61,8% уровень).

На графике видно, что уровни коррекции Фибоначчи образуют сильные уровни поддержки для цены. В этом случае уровень 61,8% оказывается сильным уровнем поддержки, который после пересечения удерживается до конца исследуемого периода.

Итоги

Основной вывод заключается в том, что при восходящем тренде трейдер может использовать уровни Фибоначчи для размещения ордеров на покупку при достижении определенного уровня сопротивления. Подразумевается, что цена будет находиться на самом низком уровне с учетом тренда и, скорее всего, отскочит назад.

Дополнительные ресурсы:

Для дальнейшего развития вашей карьеры будут полезны дополнительные ресурсы, приведенные ниже:

Добавить комментарий