27 ноября, 2021
Быстрый стохастический индикатор

Быстрый стохастический индикатор

Технический индикатор импульса, направленный на измерение тенденции в ценах и выявление разворотов тренда

Что такое быстрый стохастический индикатор?

Быстрый стохастический индикатор (%K) — это технический индикатор импульса, целью которого является измерение тенденции в ценах и выявление разворотов тренда. Индикатор был разработан трейдером по ценным бумагам и техническим аналитиком Джорджем Лейном.

Индикатор определяется двумя параметрами: периодом оглядки и параметром сглаживания. Период оглядки — это период, за который рассчитывается осциллятор. Параметр сглаживания — это количество периодов, за которые рассчитывается скользящая средняя осциллятора. Осциллятор называется осциллятором, поскольку значение индикатора колеблется между 0 и 100. Его можно вычислить следующим образом:

Где:

  • C = Текущая цена
  • L = Низкая цена периода
  • H = Период High
  • %K = Быстрый осциллятор, рассчитанный по приведенной выше формуле

Период оглядки обычно составляет 5 дней или 14 дней, но может быть любым в диапазоне от 5 дней до 21 дня. Индикатор не эффективен на более длительных периодах, поскольку в течение длительных периодов цены на акции имеют тенденцию к росту.

Существует также второй показатель, известный как %D, который представляет собой 3-дневный SMA %K. Это сглаженная версия %K. Он рассчитывается потому, что %K является волатильным индикатором и может приводить к ложным сигналам. Сглаженная версия (%D) движется гораздо медленнее, чем %K, поэтому генерируемые сигналы указывают на более сильный тренд.

Интерпретация

Индикатор Стохастик (%K) является индикатором импульса и используется для определения силы тенденций в движении цен. Он может использоваться для получения сигналов перекупленности и перепроданности. Как правило, акции считаются перекупленными, если %K выше 80, и перепроданными, если %K ниже 20. Другие широко используемые уровни — 75 и 25 соответственно.

Вышеуказанные уровни могут быть использованы для покупки (%K ниже 20) или продажи (%K выше 80) для создания простой механической торговой стратегии. На практике пороговые уровни используются в сочетании с другими индикаторами и служат в качестве предупреждающих сигналов.

Стратегия Джорджа Лейна

Джордж Лейн, создатель индикатора, предлагает следующую стратегию. Рассматривайте пороговые значения перекупленности и перепроданности как предварительные условия. Как только индикаторы достигают этих уровней, трейдер должен искать дивергенцию. Дивергенция — это когда цена движется в направлении, отличном от направления движения индикатора. Существует два типа дивергенций: бычья дивергенция и медвежья дивергенция.

1. Бычья дивергенция

Бычья дивергенция используется для выявления сигналов на покупку. Когда стохастический осциллятор падает ниже 20, трейдеру следует искать два дополнительных условия. Во-первых, трейдер должен проверить, упал ли %K ниже %D, затем посмотреть, есть ли дивергенция в движении %K и цены акции.

Если цена акций упала еще больше, а %K растет, то это означает разворот тренда. Согласно анализу стохастического осциллятора, это сигнал на покупку, и трейдеру следует выставить ордер на покупку. Акция продается, когда осциллятор пересекает отметку 80, и генерируется сигнал на продажу.

2. Медвежья дивергенция

Медвежья дивергенция используется для определения сигналов на продажу. Когда стохастический индикатор поднимается выше 80, это является предпосылкой для поиска медвежьей дивергенции. Медвежья дивергенция возникает, когда %K выше %D.

Далее, цена акции достигает максимума, в то время как осциллятор (%K) падает. Это указывает на слабость восходящего тренда и на то, что цена может начать падать. Согласно анализу стохастического осциллятора, это сигнал на продажу и трейдеру следует выставить ордер на продажу. Акция выкупается при появлении следующего сигнала на покупку.

Описанная выше система также может быть использована в рамках стратегии long-short, где вместо того, чтобы просто продавать акции, трейдер может активно шортить акции, когда индикатор генерирует сигнал на продажу. Это более рискованная стратегия, но ее можно использовать в качестве стратегии следования за трендом для хеджирования хвостового риска.

Самоучитель по Excel

Индикатор медленного стохастика можно легко рассчитать с помощью MS Excel. Ниже приводится краткое руководство по расчету индикатора.

Шаг 1: Соберите дневные цены закрытия индекса или акции, которую нужно изучить.

Шаг 2: Рассчитайте быстрый стохастический осциллятор за желаемый период оглядки (5-21 день). Используйте функции MIN() и MAX() для расчета низкой цены (L) и высокой цены (H) соответственно. Вычислите Быстрый %K, используя приведенную выше формулу. (См. ниже)

Рис. 1: Расчет стохастического осциллятора в Excel

Шаг 3: Вычислите 3-дневное простое скользящее среднее значение быстрого стохастического осциллятора (Fast %K), чтобы получить %D (эквивалент медленного %K).

Рис. 2: Быстрый стохастический осциллятор (MSFT)

Торговая стратегия

Простая торговая стратегия с использованием быстрого стохастического индикатора может быть выполнена следующим образом:

Индикатор стохастик генерирует сигналы на покупку и продажу. Эти сигналы могут быть использованы для создания специальной длинной или короткой стратегии, а также стратегии long-short. В нашей стратегии сигнал на покупку генерируется, когда %K падает ниже 20, а сигнал на продажу — когда %K поднимается выше 80.

Стратегия является стратегией long-short. Когда срабатывает сигнал на покупку, стратегия становится длинной по индексу S&P 500 с весом 100%. С другой стороны, когда генерируется сигнал на продажу, стратегия является короткой по индексу S&P 500 с отрицательным весом 50%.

Результат следования вышеописанной стратегии обобщенно представлен ниже:

Рис. 3: Эффективность стратегии Long-Short

Общая доходность стратегии за период бэктестирования составила -15%, по сравнению с простой покупкой и удержанием индекса S&P 500 за тот же период, доходность которого составила бы около 50%. Это убыточная стратегия в долгосрочной перспективе, но график показывает кое-что интересное. Короткая часть стратегии эффективно зарабатывает деньги во время просадки. Это подтверждается тем, что индикатор генерирует больше сигналов на продажу, чем на продажу. (См. рисунок 4 ниже).

Рис. 4: Сигналы покупки и продажи

Быстрый и медленный индикатор

Быстрый индикатор стохастик гораздо более волатилен, чем медленный индикатор. Он генерирует гораздо больше сигналов на покупку и продажу, чем медленный индикатор. Если следовать наивному подходу, непостоянство быстрого индикатора может привести к увеличению операционных издержек из-за большого количества торговых сигналов. Генерируемые сигналы могут быть не такими сильными, и возможны потери из-за неправильного решения.

Быстрый индикатор также более склонен застревать на крайних значениях 0 и 100 на более длительные периоды времени, чем медленный индикатор. Поэтому медленный стохастический индикатор был разработан для преодоления высокой волатильности быстрого индикатора.

Дополнительные ресурсы:

Чтобы продолжать учиться и продвигаться по карьерной лестнице, вам будут полезны следующие ресурсы:

Добавить комментарий