Индекс направленного движения (DMI) ⋆ FINAN$I$TEM
20 сентября, 2021
Индекс направленного движения DMI

Индекс направленного движения (DMI)

Индикатор, который помогает определить направление движения цены актива и силу ценового движения

Что такое индекс направленного движения (DMI)?

Индекс направленного движения (DMI) — это индикатор, который помогает определить направление движения цены актива и силу движения цены. Для этого он сравнивает текущую цену с предыдущими минимумами и максимумами, проводя линии положительного направленного движения (+DI) и отрицательного направленного движения (-DI).

Расположение +DI и -DI по отношению друг к другу определяет направление давления на цену. Если +DI выше, чем -DI, давление на цену больше направлено вверх, что указывает на сигнал покупки, а если -DI выше, давление на цену больше направлено вниз, что указывает на сигнал продажи.

Индекс направленного движения также включает дополнительную линию под названием Average Directional Index (ADX), показывающую силу восходящего или нисходящего тренда.

Резюме

  • Индекс направленного движения (DMI) — это индикатор, который помогает оценить направление движения цены актива и силу тренда.
  • Если +DI выше, чем -DI, давление на цену больше вверх, что указывает на сигнал к покупке, а если -DI выше, давление на цену больше вниз, что указывает на сигнал к продаже.
  • DMI помогает оценить направление тренда и дать торговые сигналы.

Расчет индекса направленного движения (DMI)

1. Рассчитайте True Range, положительное направленное движение (+DM) и отрицательное направленное движение (-DM) для каждого периода. Обычно рассматривается 14 периодов.

Истинный диапазон (TR) — это максимальное абсолютное значение:

  • Текущий максимум минус предыдущее закрытие
  • Текущий максимум минус текущий минимум
  • Текущий минимум минус предыдущее закрытие

Если текущий максимум минус предыдущий максимум больше, чем предыдущий минимум минус текущий минимум,

+DM = Текущий максимум — Предыдущий максимум

Если +DM отрицательный, то +DM принимается за 0

Если текущий максимум минус предыдущий максимум меньше, чем предыдущий минимум минус текущий минимум,

-DM = Предыдущий минимум — Текущий минимум

Если -DM отрицательный, то -DM принимается за 0.

Если +DM и -DM положительны и +DM больше, чем -DM, то значение +DM равно текущий максимум минус предыдущий максимум, а -DM равно 0. Аналогично, если -DM больше, чем +DM, то значение +DM равно 0, а -DM равно предыдущий минимум минус текущий минимум.

2. Сглаживание 14-периодных средних значений TR, +DM и -DM

ТР за первые 14 периодов = Сумма первых 14 показаний ТР

ТР следующего 14 периода = ТР первого 14 периода — (ТР предыдущего 14 периода)/14 + текущий ТР

3. Рассчитать +DI и -DI

+DI = (сглаженное значение +DM / сглаженное значение TR) x 100

-DI = (сглаженное значение -DM / сглаженное значение TR) x 100

4. Вычислить индекс направленности (DX)

5. Возьмите сглаженное среднее значение DX, чтобы получить ADX.

6. Постройте графики +DI, -DI и ADX (необязательно), чтобы получить индекс направленного движения (DMI).

Торговля с использованием индекса направленного движения (DMI)

Индекс направленного движения (DMI) помогает оценить направление тренда и дает торговые сигналы. Если линия +DI выше, чем линия -DI, считается, что рынок имеет тенденцию к росту, и можно заключать длинные сделки. Аналогично, если линия -DI находится выше, чем линия +DI, то можно заключать короткие сделки, поскольку считается, что рынок имеет нисходящую тенденцию.

DMI можно использовать для подтверждения тенденции ценового сигнала. Тренд сильнее, если спред между +DI и — DI больше. Если +DI намного выше -DI, это указывает на сильную восходящую тенденцию. Если -DI намного выше +DI, то ценовой тренд сильно направлен вниз.

Рынок считается трендовым, если линия ADX больше 25, и ранжированным, если линия ADX меньше 25. Иногда трейдеры считают показания ADX выше 20 трендовыми, а ниже 20 — нетрендовыми. Показание выше 25 для ADX означает наличие сильного тренда, тогда как ниже 25 означает, что сильного тренда нет, и цена движется либо в слабом тренде, либо в боковом. Показания ADX должны быть выше 25 или 20 для торговых стратегий, торгующих по тренду, и ниже 20 для стратегии торговли по диапазону, где движение цены боковое.

Обычно +DI, -DI и ADX отображаются в одном окне, однако индикаторы можно использовать и по отдельности. Некоторые трейдеры могут анализировать только ADX для определения силы тренда, в то время как некоторые трейдеры могут выбрать анализ только линий движения DMI для оценки направления движения цены.

Дополнительные ресурсы:

Finansistem является официальным поставщиком глобальной программы сертификации Capital Markets & Securities Analyst (CMSA)™, призванной помочь каждому стать финансовым аналитиком мирового класса. Для дальнейшего развития вашей карьеры вам будут полезны дополнительные ресурсы, представленные ниже:

Добавить комментарий