Дивергенция ⋆ FINAN$I$TEM
20 сентября, 2021
Дивергенция

Дивергенция

Когда цена актива движется в направлении противоположном тому, на которое указывает технический индикатор.

Что такое дивергенция?

Дивергенция — это когда цена актива движется в направлении противоположном тому, на которое указывает технический индикатор. Когда акции расходятся, это сигнализирует об ослаблении ценовых тенденций и начале разворота.

Существует два типа дивергенции:

  • Положительная: Положительная дивергенция является признаком более высокого движения цены актива.
  • Отрицательная: Отрицательная дивергенция сигнализирует о том, что цена актива может двигаться ниже.

Резюме

  • Дивергенция сравнивает закономерности между ценой актива и техническим индикатором. Она наиболее очевидна, когда цена актива движется в направлении противоположном тому, о котором говорит технический индикатор.
  • Положительная дивергенция сигнализирует о потенциальном положительном восходящем импульсе цены, который может быть бычьим. Отрицательная дивергенция сигнализирует о потенциальном замедлении и усилении нисходящего тренда в ценовом импульсе, что может быть медвежьим фактором.
  • Поскольку дивергенция присутствует только в некоторых ценовых разворотах, она не должна быть единственным инструментом при принятии торговых решений. Важно использовать набор инструментов для обоснования своего решения.

Дивергенция в ходе технического анализа

В техническом анализе дивергенция — это индикатор положительного или отрицательного движения цены. При положительной дивергенции цена актива опускается до нового минимума, а индикатор отслеживающий этот актив, указывает на восхождение.

С другой стороны, отрицательная дивергенция — это когда цена актива поднимается к новому максимуму, а индикатор, например осциллятор, формирует более низкий максимум или начинает демонстрировать признаки замедления. Например начало нисходящего тренда.

Как правило, трейдеры используют дивергенцию для двух целей:

  1. Оценка динамики цены актива
  2. Оценка вероятности того, что произойдет разворот

Если цена акции и инструмент технического анализа — например, индекс относительной силы (RSI) — движутся в одном направлении, это свидетельствует об усилении импульса. Однако если цена акций растет, но RSI растет медленнее — отрицательная дивергенция — это сигнал о том, что восходящий тренд начинает ослабевать, а также о возможности разворота.

После этого трейдер, скорее всего, определит когда установить стоп-лоссы или лимиты для выхода из позиции. При положительной дивергенции цена акций достигает минимумов, а инструмент технического анализа указывает на еще большие минимумы, что может свидетельствовать о потенциальном развороте восходящего тренда. Исходя из этого, трейдеры, скорее всего решат, когда входить в позицию, пока импульс не начал набирать обороты.

Что такое ценовой моментум?

Ценовой импульс измеряется длиной ценовых колебаний. Каждый ценовой свинг устанавливается разворотной точкой, которая может привести либо к высокому, либо к низкому свингу. Сильный свинг импульса характеризуется крутым наклоном с большой продолжительностью, тогда как слабый свинг импульса вверх может быть проиллюстрирован неглубоким наклоном с меньшей продолжительностью.

Более длинные восходящие колебания указывают на рост импульса, в то время как более короткие восходящие колебания сигнализируют о слабом импульсе и силе.

Типы индикаторов моментума

Общие показатели динамики включают:

  • Индекс относительной силы (RSI)
  • Стохастик
  • Скорость изменения (ROC)

Дивергенция против подтверждения

Разница между дивергенцией и подтверждением заключается в том, что дивергенция говорит трейдеру, когда цена акции и технический индикатор подают противоположные сигналы, а подтверждение — когда индикатор и цена актива подают одинаковые сигналы.

И то, и другое используется в разные периоды времени во время торговли. Подтверждение важно, когда трейдер входит в позицию, чтобы убедиться, что его решение обосновано соответствующим техническим анализом. Кроме того, оно используется для определения того, продолжится ли движение цены или нет.

Ограничения дивергенции

При определении разворота тренда не рекомендуется использовать дивергенцию как самостоятельный индикатор. Важно дополнить индикаторы другими методами анализа, чтобы подтвердить закономерности разворота. Даже если начинают появляться дивергентные модели, это не гарантирует, что цена развернется в ближайшее время.

Поскольку расхождение может происходить в течение длительного периода времени, его использование в качестве самостоятельного инструмента для прогнозирования позиции выхода или входа может привести к множеству упущенных возможностей и нереализованных или реализованных убытков, если цена актива не будет двигаться в соответствии с прогнозом.

Другие инструменты для работы с дивергенцией

Помимо дивергенции, для подтверждения разворота и принятия торговых решений следует использовать следующие показатели:

  1. Линии тренда
  2. Уровни поддержки
  3. Уровни сопротивления

Дополнительные ресурсы:

Finansistem предлагает программу сертификации Commercial Banking & Credit Analyst (CBCA)™ для тех, кто хочет поднять свою карьеру на новый уровень. Чтобы продолжать учиться и развивать свою базу знаний, пожалуйста, изучите дополнительные ресурсы, представленные ниже:

Добавить комментарий