Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA) ⋆ FINAN$I$TEM
20 сентября, 2021
DEMA

Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA)

Показатель движения цены актива или ценной бумаги за определенное количество прошлых периодов

Что такое двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA)?

Двойные экспоненциальные скользящие средние (DEMA) являются улучшением по сравнению с экспоненциальными скользящими средними (EMA), поскольку в них большее значение придается последним точкам данных. Уменьшение запаздывания приводит к более быстрому реагированию скользящей средней, что помогает краткосрочным трейдерам быстро обнаружить разворот тренда.

Давайте рассмотрим цены акций Apple Inc. за девять месяцев с апреля по ноябрь 2020 года. На графике используются свечи, которые применяются для отражения изменения цены акций Apple за каждый период.

Желтая линия — это линия простой скользящей средней. Красная линия обозначает экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), а зеленая — линию DEMA. Мы можем заметить, что линия DEMA находится ближе всего к ценовым точкам и имеет наименьшие отклонения.

Поскольку линия DEMA наиболее близко имитирует цены акций, она, следовательно, наиболее чувствительна к волатильности акций. Изменения в волатильности являются хорошими индикаторами для разворота тренда, а значит, и биржевых сделок. Давайте посмотрим на различия при изменении количества дней для DEMA:

Черная линия — это 50-дневная DEMA, которая значительно удалена от цен акций по сравнению с девятидневной DEMA, которая является зеленой линией. Скользящие средние зависят от последней точки данных, и чем меньше количество дней скользящей средней, тем выше будет влияние последней точки данных.

Отсюда видно, что чем меньше количество дней, используемых для расчета скользящей средней, тем выше волатильность этой скользящей средней. Следовательно, DEMA с меньшим числом дней будет более волатильной и точнее отразит изменения цены.

Расчет двойной экспоненциальной скользящей средней (DEMA)

Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA) — это комбинация сглаженной экспоненциальной скользящей средней (EMA) и базовой EMA. Эта комбинация уменьшает запаздывание в комбинированном DEMA. DEMA можно представить в виде:

DEMA названа так потому, что она использует ЕМА ЕМА, а не потому, что она использует 2*ЕМА. Аналогично, существует еще одна популярная мера, известная как тройная ЕМА, которая использует ЕМА ЕМА ЕМА.

Применение двойных экспоненциальных скользящих средних

DEMA используется аналогично простым или экспоненциальным скользящим средним. Они могут быть использованы в:

1. Анализ тенденций

Трендовый анализ относится к использованию движения исторических цен активов для прогнозирования будущего движения. DEMA является важным индикатором тренда для технического анализа. Направление DEMA — это направление, в котором, как ожидается, будут двигаться цены активов в будущем. Рост DEMA означает вероятный рост цены, в то время как падение DEMA означает вероятное падение цены актива.

Ценовая точка актива выше DEMA, скорее всего, будет расти, а ценовая точка ниже — падать. Если линия цены актива движется выше DEMA, это указывает на то, что тенденция падения цен развернется. Аналогично, если ценовая линия актива движется ниже DEMA, ожидается, что рост цен развернет тенденцию, и цены упадут. Трейдеры используют эти сигналы для открытия длинных или коротких позиций, чтобы получить прибыль, используя стратегии направленной торговли.

2. Поддержка и сопротивление

Еще одно важное применение экспоненциальных средних, включая DEMA, заключается в том, чтобы показать уровни поддержки и сопротивления для цен на акции. Уровни сопротивления показывают, где цены на акции проявляют мало инерции для роста, в то время как уровни поддержки показывают, ниже которых цены вряд ли упадут.

На графике показана 25-дневная линия DEMA для акций AAPL за период примерно в четыре месяца. Первая половина показывает свечи ниже линии DEMA, окрашенной в черный цвет, которая выступает в качестве сопротивления. Как только цена акции поднимается выше линии примерно 24 марта, цена не опускается ниже линии DEMA. Теперь эта линия выступает в качестве поддержки.

Смена поддержки и сопротивления, когда цена акций поднимается выше линии сопротивления, называется прорывом. Прорыв является важным индикатором разворота тренда и регулярно используется трейдерами.

Разница между различными скользящими средними

Простая скользящая средняя — это простое среднее значение цен активов за последние n дней. Экспоненциальное скользящее среднее дает больший вес последним наблюдениям. DEMA придает еще больший вес последним наблюдениям.

Подводя итог, можно сказать, что скользящие средние используются в качестве технического индикатора. Чем больше вес самого последнего наблюдения, тем больше скользящая средняя восприимчива к изменениям цены. Поэтому DEMA предпочитают краткосрочные трейдеры, а простые скользящие средние — долгосрочные инвесторы.

Дополнительные ресурсы:

Finansistem предлагает программу сертификации Capital Markets & Securities Analyst (CMSA)™ для тех, кто хочет поднять свою карьеру на новый уровень. Чтобы продолжать учиться и развивать свою базу знаний, пожалуйста, изучите дополнительные ресурсы, представленные ниже:

Добавить комментарий