Дневная торговля ⋆ FINAN$I$TEM
20 сентября, 2021
Дневная торговля

Дневная торговля

Покупка и продажа ценных бумаг в один торговый день

Что такое дневная торговля?

Основным признаком дневной торговли является то, что покупка и продажа ценных бумаг происходит в один и тот же торговый день. Это означает, что все торговые позиции ликвидируются в конце торгового дня. Основные цели дневной торговли — выявление и использование краткосрочных рыночных неэффективностей.

В отличие от многих инвесторов, дневные трейдеры не заботятся о долгосрочной стоимости ценных бумаг. Дневных трейдеров интересуют только краткосрочные движения цен.

Дневная торговля — это рискованная торговая стратегия. Даже если трейдер может точно предсказать движение цены ценных бумаг, прибыль от изменения цены может быть компенсирована комиссией за транзакцию.

Дневные трейдеры могут быть сотрудниками компаний, предоставляющих финансовые услуги, таких как банки и инвестиционные фонды, а также частными лицами.

Ключевые параметры дневной торговли

Следующие параметры важны почти для всех дневных трейдеров, независимо от торговой стратегии:

1. Волатильность

Это переменная, которая измеряет диапазон колебаний цены ценной бумаги. Волатильность полезна для внутридневных трейдеров, поскольку дает им больше возможностей для получения прибыли от краткосрочных изменений цен.

2. Объем торгов

Это показатель того, сколько раз ценные бумаги покупались и продавались в течение определенного периода торговли. Объем торгов дает трейдеру представление об интересе к ценной бумаге. Как и волатильность, более высокий объем обычно означает расширенные возможности для дневной торговли.

3. Ликвидность

Ликвидность влияет на спреды между ценой покупки и продажи ценных бумаг. Низкие спреды спроса и предложения часто имеют решающее значение для успеха дневной торговли, поскольку помогают минимизировать транзакционные издержки.

Основные инструменты для внутридневных трейдеров

Дневные трейдеры используют различные инструменты для получения прибыли от своих стратегий:

1. Рыночные данные и новости в режиме реального времени

Доступ к рыночной информации в реальном времени необходим для дневной торговли. Рыночные данные и новости в режиме реального времени позволяют трейдерам получать самую свежую информацию о рынке и использовать ее для получения прибыли. Внутридневные трейдеры часто тратят значительные суммы денег на доступ к рыночным данным в реальном времени. Один из самых популярных вариантов рыночной информации среди внутридневных трейдеров — терминалы Bloomberg.

2. Сеть электронной связи (ECN)

Это электронная система, которая сопоставляет заказы на покупку и продажу между институциональными и индивидуальными участниками рынка. ECN отображает наилучшие доступные котировки спроса и предложения, поэтому это может помочь дневным трейдерам получить выгодные цены на покупку и продажу.

3. Графики цен на ценные бумаги

Графики имеют решающее значение для технического анализа ценных бумаг, который является формой анализа, наиболее часто используемой для дневной торговли. Дневные трейдеры часто предпочитают использовать свечные графики. Свечи обеспечивают четкое визуальное отображение максимума, минимума, цен открытия и закрытия за определенный период времени.

Стратегии дневной торговли

Существуют различные методы, используемые для получения прибыли от внутридневной торговли. Каждый трейдер выбирает свою собственную торговую стратегию, исходя из своей терпимости к риску и текущих рыночных условий. Трейдеры могут полагаться на несколько стратегий, чтобы быстро адаптироваться к быстро меняющимся рыночным условиям.

Ниже приведены некоторые из самых популярных стратегий дневной торговли:

1. Скальпинг

Скальпинг — одна из самых популярных стратегий дневной торговли, которая направлена на минимизацию потерь, но также обеспечивает минимальную прибыль. Стратегия предполагает немедленное закрытие сделки, как только она показывает небольшую прибыль. Сделки по скальпингу можно удерживать всего несколько минут или даже несколько секунд.

2. Моментум

Импульс — это мера силы или ускорения ценового тренда ценной бумаги. Например, позитивный выпуск новостей может вызвать резкое повышение цен, которое будет продолжаться в течение определенного периода времени. Дневной трейдер, ожидающий такого движения, может купить ценную бумагу, стремясь продать ее с прибылью после сильного роста цены.

3. Противоположная торговля

Противоположная торговля основана на идее, что ценная бумага, цена которой в течение некоторого времени неуклонно растет или снижается, подлежит коррекции. Используя противоположную стратегию, дневной трейдер будет искать признаки надвигающегося разворота в направлении цены и торговать соответственно.

Дополнительные ресурсы:

Finansistem предлагает программу сертификации аналитиков рынков капитала и ценных бумаг (CMSA) ® для тех, кто хочет вывести свою карьеру на новый уровень. Чтобы продолжать учиться и продвигаться по карьерной лестнице, вам будут полезны следующие ресурсы:

Добавить комментарий