Торговая стратегия Darvas Box ⋆ FINAN$I$TEM
20 сентября, 2021
Теория коробок Дарваса

Торговая стратегия Darvas Box

Торговая стратегия, используемая для таргетинга на акции с указанием цены и объема в качестве индикаторов.

Что такое торговая стратегия Darvas Box ?

Darvas Box — это торговая стратегия, изобретенная инвестором-самоучкой Николасом Дарвасом, который раньше ориентировался на акции с указанием цены и объема в качестве индикаторов. Это делает торговую стратегию Дарваса похожей на технический анализ. Который представляет собой торговую дисциплину, применяемую трейдерами, работающими с ценными бумагами, которые наблюдают закономерности в исторических торговых данных и пытаются анализировать ценные бумаги с использованием базовых торговых данных.

Торговая стратегия Darvas Box включает покупку акций, которые торгуются с новыми максимумами цен. И рисование рамки вокруг недавних максимумов и минимумов цен. Чтобы установить точку входа и точку выхода для стоп-лосса.

Акции считаются торгующимися внутри Darvas Box, когда цена поднимается выше предыдущего максимума, но впоследствии снижается до цены, которая относительно близка к максимуму.

Понимание торговой стратегии Darvas Box

Источник

Николас Дарвас путешествовал по миру в качестве танцора бальных танцев в 1950-х годах, когда он получил подписку на The Wall Street Journal и Barron’s и использовал только указанные котировки акций, чтобы определить, в какие акции он будет инвестировать.

Дарвас рисовал прямоугольники и следовал правилам торговли, чтобы превратить первоначальные инвестиции в размере 10 000 долларов в 2 000 000 долларов. Его успех привел к написанию книги под названием «Как я заработал 2 миллиона долларов на фондовом рынке», которая сделала торговую стратегию Darvas Box очень популярной.

Торговая стратегия Darvas Box применяется сегодня посредством технического анализа. Технический анализ использует боксы или другие технические инструменты, которые следуют основным принципам, таким как поддержка, полосы сопротивления и импульс. Дарвас применил свою стратегию, когда поток информации был намного медленнее, а технические графики были невозможны. Те же принципы, которые использовал Дарвас, можно применить и к техническому составлению графиков.

Как это устроено

Darvas Box — это торговая стратегия, которая следует за движением акций. Теория импульса просто утверждает, что цены на акции, которые росли ранее, с большей вероятностью вырастут в будущем. И наоборот, цены на акции, которые ранее снижались, с большей вероятностью снизятся в будущем.

Теория позволила понять, когда входить и выходить из определенных позиций, путем рисования прямоугольников вокруг максимумов и минимумов с течением времени. Он инструктирует практикующих открывать длинные позиции только в восходящих боксах и использовать максимумы этих боксов для установки точек выхода. Таким образом, если цена акции упадет ниже этой точки выхода, ее следует продать.

Торговая стратегия Darvas Box кажется чисто технической торговой стратегией, которая использует только информацию о ценах и объеме для принятия инвестиционных решений. Дарвас также использовал фундаментальный анализ, чтобы определить, на какие акции нацеливаться.

Фундаментальный анализ включает наблюдение за качественными и количественными факторами индивидуальных инвестиций для принятия инвестиционных решений. Darvas будет нацелен на сектора или отрасли, которые предлагают высокий потенциал для инвесторов и потребителей и создают революционные продукты. Дарвас также будет проверять компании, которые с течением времени поддерживали стабильный рост доходов.

Выводы из торговой стратегии Darvas Box

Хотя торговая стратегия Darvas Box в свое время была очень успешной, она вероятно не будет столь же эффективной в современном инвестиционном мире. Информационная эффективность сегодня намного выше, чем когда Дарвас испытал свой успех. Несмотря на это, из теории можно сделать некоторые важные выводы, а именно:

  • Ориентация на развивающиеся отрасли
  • Инвестирование в ценные бумаги большого объема
  • Использование стоп-лоссов

Дарвас призвал инвесторов сосредоточиться на акциях с большим объемом, поскольку это был индикатор того, что акция делает сильные движения. Сегодня такая практика может быть ограничена, поскольку большой объем торговли создается алгоритмическими трейдерами, не являющимися людьми.

Он использовал стоп-лосс, чтобы минимизировать потери и снять прибыль с позиций. Стоп-лосс — это бесплатная инструкция, которая инструктирует брокера продать позицию после того, как она упадет ниже определенной точки. Это может помочь ограничить убытки по позициям и установить бесплатную страховку.

Дополнительные ресурсы:

Finansistem предлагает программу сертификации коммерческого банковского и кредитного аналитика (CBCA) ™ для тех, кто хочет вывести свою карьеру на новый уровень. Чтобы продолжать учиться и продвигаться по карьерной лестнице, вам будут полезны следующие ресурсы:

Добавить комментарий