Риск кредита ⋆ FINAN$I$TEM
26 октября, 2020
Риск кредита

Риск кредита

Риск потерь от невозврата кредита

Что такое кредитный риск?

Кредитный риск — это риск убытков, которые могут возникнуть в результате несоблюдения какой-либо стороной условий любого финансового контракта, в основном, в результате неуплаты необходимых платежей по ссудам, причитающимся организации.

В качестве финансового посредника подразделение проектного финансирования банка подвержено рискам, присущим его кредитным и торговым предприятиям, а также среде, в которой он работает. Основная цель проектного финансирования в управлении рисками состоит в том, чтобы обеспечить понимание, измерение и мониторинг различных возникающих рисков, а также строгое соблюдение организацией политик и процедур, установленных для устранения этих рисков. Фирмы имеют структурированный процесс одобрения кредита, который включает хорошо отлаженную процедуру комплексной оценки кредита.

Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с программой сертификации кредитных аналитиков Finansistem.

Какие факторы используются для оценки кредитного риска?

Чтобы оценить кредитный риск, связанный с любым финансовым предложением, подразделение проектного финансирования фирмы сначала оценивает различные риски, связанные с заемщиком и соответствующей отраслью.

Кредитный риск заемщика оценивается с учетом:

  • Финансовое положение заемщика путем анализа качества его финансовой отчетности, его прошлых финансовых результатов, его финансовой гибкости с точки зрения возможности увеличения капитала и его достаточности
  • Относительное положение заемщика на рынке и операционная эффективность
  • Качество управления, анализируя его послужной список, платежные данные и финансовый консерватизм

Кредитный риск, связанный с отраслью, оценивается с учетом:

  • Определенные характеристики отрасли, такие как важность отрасли для экономического роста экономики и государственная политика в отношении отрасли.
  • Конкурентоспособность отрасли
  • Некоторые финансовые показатели отрасли, включая рентабельность задействованного капитала, операционную маржу и стабильность прибыли

Как используются кредитные рейтинги?

После проведения анализа риска конкретного заемщика группа управления кредитным риском присваивает заемщику кредитный рейтинг. Как правило, фирмы принимают шкалу рейтингов от AAA до BB (варьируется от фирмы к фирме) и дополнительный рейтинг дефолта D. Кредитные рейтинги являются критически важными исходными данными для процесса утверждения кредита, поскольку они помогают фирме определить желаемый кредит. риск, распределенный по стоимости средств, учитывая кредитный рейтинг заемщика и схему дефолта, соответствующую кредитному рейтингу.

Каждое предложение по кредитной линии рассматривается соответствующими отраслевыми специалистами в группе управления кредитным риском перед отправкой на утверждение соответствующему органу по утверждению. Как правило, процесс утверждения нефинансовых механизмов аналогичен процедуре утверждения фондов.

Как часто оцениваются кредитные рейтинги?

Кредитный рейтинг каждого заемщика пересматривается не реже одного раза в год и, как правило, пересматривается чаще на предмет высоких кредитных рисков и крупных рисков. Как правило, рейтинги всех заемщиков в определенной отрасли также пересматриваются при наступлении любого значительного события, влияющего на отрасль.

Ссуды на оборотный капитал обычно утверждаются на срок 12 месяцев. В конце 12-месячного срока действия кредитная договоренность и кредитный рейтинг заемщика пересматриваются, и фирма принимает решение о продолжении действия договоренности и изменении условий кредитных соглашений, которые могут потребоваться.

Дополнительные ресурсы:

Finansistem является официальным поставщиком глобальной программы сертификации Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™, призванной помочь любому стать финансовым аналитиком мирового уровня. Чтобы продолжить карьеру, вам будут полезны следующие дополнительные ресурсы Finansistem: