Автор: Полосы волатильности или полосы Боллинджера, расположенные выше и ниже скользящей средней.
Что такое полосы Боллинджера?
Полосы Боллинджера — это инструмент технического анализа, разработанный Джоном Боллинджером в 1980-х годах для торговли акциями. Полосы содержат индикатор волатильности, который измеряет относительный максимум или минимум цены ценной бумаги по сравнению с предыдущими сделками. Волатильность измеряется с помощью стандартного отклонения, которое изменяется с увеличением или уменьшением волатильности. Полосы расширяются при повышении цены и сужаются при понижении цены. Благодаря своей динамической природе, полосы Боллинджера могут применяться для торговли различными ценными бумагами.
Полосы Боллинджера состоят из трех линий — верхней, средней и нижней. Средняя полоса является скользящей средней и ее параметры выбирает трейдер. Верхняя и нижняя полосы располагаются по обе стороны от полосы скользящей средней. Трейдер решает, на какое количество стандартных отклонений ему нужно установить индикатор волатильности. Количество стандартных отклонений, в свою очередь, определяет расстояние между средней полосой и верхней и нижней полосами. Положение этих полос дает информацию о том, насколько силен тренд и какие потенциальные высокие и низкие ценовые уровни можно ожидать в ближайшем будущем.
Восходящие тенденции дневной торговли с полосами Боллинджера
Полосы Боллинджера можно использовать, чтобы определить, насколько сильно актив растет и когда он потенциально разворачивается или теряет силу. Если восходящий тренд достаточно силен, он будет регулярно достигать верхней полосы. Восходящий тренд, который достигает верхней полосы, указывает на то, что акция движется вверх и трейдеры могут использовать возможность для принятия решения о покупке. Если цена откатывается в рамках восходящего тренда и остается выше средней полосы и возвращается к верхней полосе, это указывает на большую силу. Как правило, цена в восходящем тренде не должна касаться нижней полосы и если это произойдет, это будет предупреждающим знаком для разворота или того, что акция теряет силу.
Большинство технических трейдеров стремятся получить прибыль от сильного восходящего тренда до того, как произойдет разворот. Как только акция не может достичь нового пика, трейдеры, как правило, продают актив на этом этапе, чтобы не понести убытки из-за разворота тренда. Технические трейдеры отслеживают поведение восходящего тренда, чтобы знать, когда он показывает силу или слабость и используют это как показатель возможного разворота тренда.
Дневная торговля нисходящими трендами с помощью полос Боллинджера
Полосы Боллинджера можно использовать для определения того, насколько сильно падает актив и когда он потенциально может развернуться к восходящему тренду. При сильном нисходящем тренде цена будет двигаться вдоль нижней полосы и это свидетельствует о том, что активность продаж остается высокой. Но если цена не касается нижней полосы или не движется вдоль нее, это свидетельствует о том, что нисходящий тренд теряет силу.
Когда происходят ценовые откаты (максимумы), а цена остается ниже средней полосы, а затем возвращается к нижней полосе, это свидетельствует о силе нисходящего тренда. При нисходящем тренде цены не должны пробиваться выше верхней полосы, так как это указывает на то, что тренд разворачивается или замедляется.
Многие трейдеры избегают торговли во время нисходящих трендов, а лишь ищут возможность купить, когда тренд начинает меняться. Нисходящий тренд может длиться короткое или длительное время — минуты, часы, недели, дни, месяцы или даже годы. Инвесторы должны выявлять любые признаки нисходящего тренда достаточно рано, чтобы защитить свои инвестиции. Если нижние полосы показывают устойчивый нисходящий тренд, трейдеры должны быть осторожны, чтобы избежать заключения длинных сделок, которые окажутся убыточными.
Торговля W-низами и M-вершинами
W-Bottoms и M-Tops были частью работы Артура Меррилла, который выделил 16 паттернов с базовыми W-паттернами и M-паттернами соответственно. Полосы Боллинджера используют паттерны W для определения W-боттомов, когда второй минимум ниже первого, но держится выше нижней полосы. Это происходит, когда реакционный минимум формируется вблизи или ниже нижней полосы.
Затем цена возвращается к средней полосе или выше и формирует новый ценовой минимум, который удерживает нижнюю полосу. Когда цена поднимается выше максимума первого отката, нажимается кнопка W, как показано на рисунке ниже, и указывает на то, что цена, скорее всего, поднимется до нового максимума.
Джон Боллинджер использовал паттерны М с полосами Боллинджера для определения М-вершин. В своей основной форме М-вершина похожа на модель графика «Двойная вершина«. М-вершина возникает при реакции, когда цена движется близко к верхней полосе или выше нее. Затем цена отступает к средней или нижней полосе и формирует новый ценовой максимум, но не закрывается выше верхней полосы. Если цена затем движется ниже минимума предыдущего отката, то М-вершина сформирована, как показано на рисунке ниже.
Ограничения полос Боллинджера
Хотя полосы Боллинджера являются полезными инструментами для технических трейдеров, существует несколько ограничений, которые трейдеры должны учитывать перед их использованием. Одно из этих ограничений заключается в том, что полосы Боллинджера в первую очередь являются реактивными, а не прогностическими. Полосы реагируют на изменения в движении цен, будь то восходящие или нисходящие тренды, но не предсказывают цены. Другими словами, как и большинство технических индикаторов, полосы Боллинджера являются запаздывающим индикатором. Это связано с тем, что в основе инструмента лежит простая скользящая средняя, которая берет среднюю цену нескольких ценовых баров.
Хотя трейдеры могут использовать полосы для определения тенденций, они не могут использовать этот инструмент для прогнозирования цен. Джон Боллинджер, разработчик Bollinger Bands, рекомендует трейдерам использовать эту систему вместе с двумя или тремя некоррелированными инструментами, которые дают более прямые сигналы рынка.
Еще одним ограничением Bollinger Bands является то, что стандартные настройки не подходят для всех трейдеров. Трейдеры должны найти настройки, которые позволят им установить ориентиры для конкретных акций, которыми они торгуют. Если выбранные настройки полос не работают, трейдеры могут изменить настройки или вообще использовать другой инструмент. Эффективность полос Боллинджера варьируется от рынка к рынку и трейдерам может потребоваться корректировка настроек, даже если они торгуют одной и той же ценной бумагой в течение определенного периода времени.
Чтобы узнать больше о полосах Боллинджера, посетите сайт https://www.bollingerbands.com/.
Дополнительные ресурсы:
Мы надеемся, что вам понравилось читать статью Finansistem о полосах Боллинджера. Finansistem поможет каждому стать финансовым аналитиком мирового класса. Приведенные ниже ресурсы будут полезны для дальнейшего развития вашего финансового образования:
