Полосы Боллинджера® ⋆ FINAN$I$TEM
31 июля, 2021
Bollinger Bands

Полосы Боллинджера®

Полосы волатильности, расположенные выше и ниже скользящей средней

Что такое полосы Боллинджера?

Полосы Боллинджера — это инструмент технического анализа, разработанный Джоном Боллинджером в 1980-х годах для торговли акциями. Полосы содержат индикатор волатильности, который измеряет относительный максимум или минимум цены ценной бумаги по сравнению с предыдущими сделками. Волатильность измеряется с помощью стандартного отклонения, которое изменяется с увеличением или уменьшением волатильности. Полосы расширяются при повышении цены и сужаются при понижении цены. Благодаря своей динамической природе, полосы Боллинджера могут применяться для торговли различными ценными бумагами.

Полосы Боллинджера состоят из трех линий — верхней, средней и нижней. Средняя полоса — это скользящая средняя, параметры которой выбирает трейдер. Верхняя и нижняя полосы расположены по обе стороны от полосы скользящей средней. Трейдер решает, какое количество стандартных отклонений ему необходимо для индикатора волатильности. Количество стандартных отклонений, в свою очередь, определяет расстояние между средней полосой и верхней и нижней полосами. Положение этих полос дает информацию о силе тренда и возможных максимальных и минимальных уровнях цен, которые можно ожидать в ближайшем будущем.

Восходящие тенденции дневной торговли с полосами Боллинджера

Полосы Боллинджера можно использовать, чтобы определить, насколько сильно актив растет и когда он потенциально разворачивается или теряет силу. Если восходящий тренд достаточно силен, он будет регулярно достигать верхней полосы. Восходящий тренд, который достигает верхней полосы, указывает на то, что акция движется вверх, и трейдеры могут использовать возможность для принятия решения о покупке. Если цена откатывается в рамках восходящего тренда и остается выше средней полосы и возвращается к верхней полосе, это указывает на большую силу. Как правило, цена в восходящем тренде не должна касаться нижней полосы, и если это произойдет, это будет предупреждающим знаком для разворота или того, что акция теряет силу.

Большинство технических трейдеров стремятся получить прибыль от сильного восходящего тренда до того, как произойдет разворот. Как только акция не может достичь нового пика, трейдеры, как правило, продают актив на этом этапе, чтобы не понести убытки из-за разворота тренда. Технические трейдеры отслеживают поведение восходящего тренда, чтобы знать, когда он показывает силу или слабость, и используют это как показатель возможного разворота тренда.

Нисходящие тренды дневной торговли с полосами Боллинджера

Полосы Боллинджера можно использовать для определения того, насколько сильно актив падает и когда он потенциально разворачивается в сторону восходящего тренда. При сильном нисходящем тренде цена будет двигаться по нижней полосе, и это показывает, что активность продаж остается высокой. Но если цена не может коснуться нижней полосы или двинуться по ней, это указывает на то, что нисходящий тренд может терять импульс. Когда происходят откаты цены (максимумы), и цена остается ниже средней полосы, а затем возвращается к нижней полосе, это указывает на значительную силу нисходящего тренда. При нисходящем тренде цены не должны пробиваться выше верхней полосы, так как это будет указывать на то, что тренд может разворачиваться или замедляться.

Многие трейдеры избегают торговли во время нисходящего тренда, за исключением поиска возможности купить, когда тренд начинает меняться. Нисходящий тренд может длиться короткое или долгое время — минуты, часы, недели, дни, месяцы или даже годы. Инвесторы должны выявлять любые признаки нисходящего тренда достаточно рано, чтобы защитить свои инвестиции. Если нижние полосы показывают устойчивый нисходящий тренд, трейдеры должны проявлять осторожность, чтобы не вступать в длинные сделки, которые окажутся убыточными.

Обмен W-Bottoms и M-Tops

W-Bottoms и M-Tops были частью работы Артура Меррилла, который идентифицирует 16 шаблонов с базовым W-шаблоном и M-шаблоном, соответственно. Полосы Боллинджера используют W-паттерны для определения W-дна, когда второй минимум ниже первого, но удерживается выше нижней полосы. Это происходит, когда низкий уровень реакции формируется вблизи или ниже нижней полосы. Затем цена откатывается к средней полосе или выше и создает новый ценовой минимум, удерживающий нижнюю полосу. Когда цена движется выше максимума первого отката, кнопка W находится на месте, как показано на рисунке ниже, и указывает, что цена, вероятно, вырастет до нового максимума.

Источник: Stockcharts.com

Джон Боллинджер использовал модели M с полосами Боллинджера для определения вершин M. В своей базовой форме M-Top похож на графическую модель «Двойная вершина». M-Top возникает, когда есть реакция, которая движется близко к верхней полосе или выше нее. Затем цена откатывается к средней полосе или ниже и создает новый ценовой максимум, но не закрывается выше верхней полосы. Если затем цена опускается ниже минимума предыдущего отката, M-Top находится на месте, как показано на рисунке ниже.

Источник: Stockcharts.com

Ограничения полос Боллинджера

Хотя полосы Боллинджера — полезные инструменты для технических трейдеров, есть несколько ограничений, которые трейдеры должны учитывать перед их использованием. Одно из этих ограничений заключается в том, что полосы Боллинджера в первую очередь являются реактивными, а не предсказательными. Полосы будут реагировать на изменения в движении цен, будь то восходящие или нисходящие тенденции, но не будут предсказывать цены. Другими словами, как и большинство технических индикаторов, полосы Боллинджера — это запаздывающий индикатор. Это связано с тем, что инструмент основан на простой скользящей средней, которая принимает среднюю цену нескольких ценовых баров. Хотя трейдеры могут использовать полосы для измерения тенденций, они не могут использовать только этот инструмент для прогнозирования цен. Джон Боллинджер, разработчик лент Боллинджера, рекомендует трейдерам использовать систему вместе с двумя или тремя некоррелированными инструментами, которые обеспечивают более прямые рыночные сигналы.

Еще одно ограничение Bollinger Bands заключается в том, что стандартные настройки не подходят для всех трейдеров. Трейдеры должны найти настройки, позволяющие им устанавливать правила для конкретных акций, которыми они торгуют. Если выбранные настройки полосы не работают, трейдеры могут изменить настройки или вообще использовать другой инструмент. Эффективность полос Боллинджера варьируется от одного рынка к другому, и трейдерам может потребоваться изменить настройки, даже если они торгуют одной и той же бумагой в течение определенного периода времени.

Дополнительные ресурсы:

Добавить комментарий