Средний истинный диапазон ⋆ FINAN$I$TEM
18 апреля, 2021
Средний истинный диапазон

Средний истинный диапазон

Среднее изменение цен на активы за определенный период времени.

Что такое средний истинный диапазон?

Средний истинный диапазон — это индикатор волатильности цен, показывающий среднее изменение цены активов в течение заданного периода времени. Инвесторы могут использовать индикатор, чтобы определить лучшее время для торговли. Средний истинный диапазон также учитывает разрывы в движении цены.

Резюме

  • Средний истинный диапазон — это показатель волатильности цен на активы за определенный период.
  • Средние значения истинного диапазона обычно рассчитываются на основе 14 периодов. Период может быть ежемесячным, еженедельным, дневным или даже внутридневным.
  • Высокое значение среднего истинного диапазона подразумевает высокую волатильность рыночной цены активов, а низкое значение подразумевает низкие колебания цен.

Расчет индикатора среднего истинного диапазона

Расчет среднего истинного диапазона основан на 14 периодах. Период может быть дневным, дневным, еженедельным или ежемесячным. Например, новый средний истинный диапазон рассчитывается каждый день на дневном графике и каждую минуту на одноминутном графике. На графике показания образуют непрерывную линию, которая показывает изменение волатильности с течением времени.

Для расчета среднего истинного диапазона сначала необходимо рассчитать серию истинных диапазонов. Для определенного торгового периода истинный диапазон — это максимум из следующих абсолютных значений:

  1. Текущий высокий — Текущий низкий
  2. Текущий минимум — предыдущее закрытие.
  3. Текущий максимум — предыдущее закрытие.

Среднее значение берется для записанных значений каждого периода, используя число периодов, равное 14. Это дает значение среднего истинного диапазона. Начальное 14-периодное среднее значение истинного диапазона рассчитывается с использованием метода, описанного выше. Для последующих 14-периодных средних истинных диапазонов используется следующая формула:

Текущий средний истинный диапазон = [Предыдущий средний истинный диапазон * 13 + Текущий истинный диапазон] / 14

Интерпретация индикатора среднего истинного диапазона

Если средний истинный диапазон расширяется, это означает рост волатильности на рынке. Средний истинный диапазон ненаправлен; следовательно, расширение диапазона может быть признаком либо короткой продажи, либо длинной покупки. Резкое снижение или повышение приводит к высоким средним значениям истинного диапазона. Высокие значения обычно сохраняются недолго.

Низкое значение среднего истинного диапазона указывает на небольшие диапазоны в ряде последовательных периодов. Низкие средние значения истинного диапазона подразумевают более низкую волатильность цен. Если среднее значение истинного диапазона остается низким в течение некоторого времени, это может указывать на возможность разворота или продолжения движения и на область консолидации.

Средний истинный диапазон — индикатор волатильности цены — используется для подсказок входа или остановки. Стоп среднего истинного диапазона подстраивается под зоны консолидации или резкие движения цены, вызывая необычное движение цены как вверх, так и вниз. Множитель среднего истинного диапазона, например 1,5 * среднее истинное значение диапазона, может использоваться для отслеживания аномальных ценовых движений.

Средний истинный диапазон и торговля

Неустойчивость цены, обозначенная средним истинным диапазоном, может использоваться трейдерами для определения целесообразности сделки. Предположим, что торговый диапазон для акции составляет 1,40, и цена акции выросла на 40% выше среднего. В таком случае инвестор получит сигнал на покупку.

Однако цена акций уже поднялась выше средней; следовательно, не рекомендуется предполагать, что цена будет расти дальше. Поскольку цена акций значительно выше средней, существует высокая вероятность того, что цена упадет. Следовательно, лучше продавать в короткую, если инвестиционная стратегия инвестора показывает соответствующий сигнал на продажу.

Средние значения истинного диапазона полезны для триггеров входа и выхода. Однако они не должны зависеть только от среднего истинного диапазона, а должны использоваться вместе со стратегией для определения подходящих сделок.

Более того, инвестор должен также просмотреть исторические значения среднего истинного диапазона, чтобы изучить текущие движения цен. Значение среднего истинного диапазона меняется и обычно падает в течение дня. Тем не менее, он обеспечивает удовлетворительную аппроксимацию колебаний цен и времени, которое потребуется для их движения.

Дополнительные ресурсы:

Finansistem является официальным поставщиком программы сертификации Certified Banking & Credit Analyst (CBCA) ™, призванной превратить любого в финансового аналитика мирового уровня.

Чтобы продолжать изучать и развивать свои знания в области финансового анализа, мы настоятельно рекомендуем дополнительные ресурсы, указанные ниже:

Добавить комментарий