Индикатор Aroon - Технический анализ ⋆ FINAN$I$TEM
24 октября, 2020
Индикатор Aroon

Индикатор Aroon — Технический анализ

Aroon-Up (бычий индикатор) и Aroon-Down (медвежий индикатор)

Индикатор Aroon

Индикатор Aroon, разработанный Тушаром Чандом в 1995 году, на самом деле состоит из двух индикаторов, которые вместе предназначены для:

  • Определите изменения тренда или начало тренда
  • Определите наличие трендового или ранжированного рынка
  • Найдите корректирующие коррекции или периоды консолидации
  • Измерьте силу тренда

Два индикатора Aroon — это Aroon-Up и Aroon-Down, иногда называемые бычьим Aroon и медвежьим Aroon. Индикатор Aroon-Up отражает количество дней с момента последнего 25-дневного максимума. Индикатор Aroon-Down показывает количество дней с момента последнего 25-дневного минимума.

Индикаторы Aroon занимают скорее обратную позицию по сравнению с обычными осцилляторами импульса, поскольку фокус Aroon больше сосредоточен на времени относительно цены, а не на цене относительно времени.

Расчет индикаторов Aroon

Индикаторы Aroon отображаются в отдельном окне от основного окна графика, которое показывает ценовое действие и выражается в процентах со значениями от 0 до 100.

Индикатор Aroon-Up рассчитывается следующим образом:

25 — количество дней с недавнего 25-дневного максимума / 25

Индикатор Aroon-Down рассчитывается следующим образом:

25 — количество дней с недавнего 25-дневного минимума / 25

Затем результаты обоих вычислений умножаются на 100, чтобы получить процентное число.

Понимание того, что показывает индикатор Aroon

Два индикатора Aroon в основном отслеживают, соответственно, когда произошли самые последние максимумы и минимумы. Более высокие значения индикаторов Aroon отражают недавно возникшие высокие или низкие значения, а более низкие значения Aroon отражают более отдаленные высокие или низкие значения.

Более высокие значения Aroon указывают на более сильный тренд, более низкие значения — на более слабый тренд или его отсутствие.

Глядя на приведенный ниже график, вы можете легко увидеть примерно посередине графика, где линия индикатора Aroon-Up (показана красным) пересекает линию индикатора Aroon-Down (показана синим), правильно указывая на бычий тренд.

Предупреждающее примечание: взгляд на крайнюю правую часть графика показывает, что медвежье пересечение индикатора Aroon довольно поздно сигнализирует о смене тренда с бычьего на медвежий, которое происходит только после девяти дней подряд снижения на рынке во время цена которой уже существенно упала. Однако трейдер мог воспринять спад индикатора Aroon-Up как признак ослабления восходящего тренда и, в сочетании с наблюдением за ценовым действием, решил сделать разумный выход с рынка до фактического Aroon-Up / Aroon- Медвежий кроссовер вниз.

Однострочный индикатор Aroon

Некоторые версии Aroon объединяют два индикатора в один индикатор Aroon, который, как и другие осцилляторы, имеет значения от -100 до +100. В версии Aroon с одним индикатором значения вокруг средней нулевой линии указывают на отсутствие тренда, рынок, который колеблется или находится в фазе консолидации до формирования тренда. Значения выше +50 указывают на бычий тренд, а значения ниже -50 указывают на медвежий тренд. Одиночная версия Aroon показана на диаграмме ниже. Темно-синие прямоугольные рамки нарисованы вокруг линии индикатора Aroon, чтобы показать, где он достигает уровней выше +50 или ниже -50. Обратите внимание, как ценовое действие, либо оставаясь выше, либо опускаясь ниже самой верхней линии тренда, проведенной в главном окне графика, подтверждает изменение направления, указанного индикатором Aroon. Также обратите внимание на дополнительное подтверждение изменения тренда, которое исходит от чрезвычайно высоких уровней объема (показанных в нижней части главного окна графика), которые возникают на пике восходящего тренда и в начале распродажи. Пунктирная линия в середине окна индикатора Aroon — нулевая линия.

Использование индикаторов Aroon

Аналитики рынка и трейдеры могут получить ряд торговых сигналов от индикаторов Aroon.

Торговые сигналы можно получить с кроссоверов Aroon. Пересечение двух индикаторов Aroon, либо индикатор Aroon-Up, образующий бычье пересечение над индикатором Aroon-Down, либо индикатор Aroon-Down, образующий медвежье пересечение выше индикатора Aroon-Up, обычно интерпретируются как изменение тренда или рынок сигналы разворота.

Однако, как и большинство индикаторов импульсного осциллятора, Aroon склонен генерировать ложные сигналы во время неустойчивой, прерывистой торговли. Таким образом, трейдеры имеют смысл искать подтверждения цены и объема, а не действовать, основываясь только на индикаторе Aroon.

Торговые сигналы также могут исходить от высоких значений Aroon. В версии Aroon с двумя индикаторами значения выше 70 и ближе к 100 указывают на сильный тренд. И наоборот, значения Aroon 30 или ниже указывают на слабую тенденцию. Как уже говорилось, в версии Aroon с одним индикатором сильные тренды обозначаются значениями больше +50 или -50.

Парадоксально, но очень высокие значения Aroon, равные или очень близкие к 100, иногда интерпретируются как ранние предупреждающие сигналы о предстоящем изменении тренда или корректирующем развороте рынка. Если значение Aroon-Up остается на уровне или около 100, это интерпретируется некоторыми рыночными аналитиками как указание на условия перекупленности на рынке, которые делают возможной распродажу. Если индикатор Aroon-Down остается около 100 в течение нескольких периодов времени, это можно интерпретировать как представление о состоянии перепроданности на рынке, тем самым предвещая подъем вверх.

Опять же, трейдерам рекомендуется искать подтверждающие сигналы от движения цены или объема. Хотя устойчиво высокие значения Aroon часто указывают на состояние перекупленности или перепроданности на рынке, большинство опытных трейдеров знают, что рынок может оставаться в технически перекупленном или перепроданном состоянии в течение некоторого времени, при этом цена продолжает значительно двигаться в направлении существующего тренда до этого. начинается любой коррекционный откат в обратном направлении.

Два индикатора Aroon используются для определения диапазона или консолидации рынков, когда две индикаторные линии проходят параллельно друг другу — или в версии Aroon с одним индикатором, когда значения остаются на нулевой линии или около нее. В таких рыночных условиях трейдеры обычно остаются в стороне до тех пор, пока изменения в движениях индикатора Aroon, наряду с поведением цены и / или увеличением объема, четко не укажут на начало или возобновление тренда.

Заключение — подтверждающий или фильтрующий индикатор

Индикатор Aroon можно выгодно использовать в качестве подтверждающего индикатора наряду с другими техническими индикаторами бычьего или медвежьего тренда или в качестве индикатора возможного предстоящего разворота рынка. Его также можно использовать в качестве торгового фильтра, чтобы помочь трейдерам избежать открытия позиций на волатильных или колеблющихся рынках.

Дополнительные ресурсы: