Индикатор ADX - Технический анализ ⋆ FINAN$I$TEM
29 октября, 2020
Индикатор ADX

Индикатор ADX — Технический анализ

Инструмент технического анализа, который указывает на расширение или сокращение ценового диапазона ценной бумаги в течение определенного периода времени.

Что такое индикатор ADX?

Индекс среднего направленного движения (ADX) был разработан известным техническим аналитиком Уэллсом Уайлдером как индикатор силы тренда. Как товарный трейдер, Уайлдер разработал индикатор для торговли товарными фьючерсами. Однако с тех пор он широко применяется техническими аналитиками практически ко всем другим торгуемым инвестициям, от акций до форекс и ETF.

Что такое ADX?

Средний индекс направленного движения рассчитывается, чтобы отразить расширение или сокращение ценового диапазона ценной бумаги за период времени. Традиционная настройка индикатора ADX — 14 временных периодов, но аналитики обычно использовали ADX с настройками от 7 до 30. Более низкие настройки заставят средний индекс направленности быстрее реагировать на движение цены, но, как правило, генерируют больше ложные сигналы. Более высокие настройки минимизируют ложные сигналы, но делают средний индекс направленности более запаздывающим индикатором.

Уайлдер рассчитал средний индекс направленного движения, сначала вычислив как индекс положительного направленного движения (+ DMI), так и индекс отрицательного направленного движения (-DMI), которые сравнивают текущие максимальные и минимальные цены с максимальными и минимальными ценами предыдущего периода времени. Затем сам ADX рассчитывается как сумма разностей между + DMI и –DMI за заданный период времени.

Все необходимые расчеты немного сложны. К счастью, делать их самостоятельно не нужно. Все, что вам нужно сделать, это применить к графику индикатор среднего направленного индекса со всеми необходимыми вычислениями, выполненными за вас, в соответствии с выбранными вами временными рамками. Опять же, количество периодов по умолчанию — 14.

ADX на графике

Средний индекс направленности, как и индикаторы импульса, такие как MACD или RSI, обычно отображается в отдельном окне над или под основным окном графика, в котором отображается цена. ADX показан в виде линии, представляющей значения в диапазоне от нуля до 100.

Важно помнить, что средний индекс направленности — это не индикатор направления тренда, а индикатор силы тренда. Сильный восходящий тренд или сильный нисходящий тренд оба приведут к высоким средним значениям индекса направленности.

Некоторые версии среднего индекса направленности также будут отображать линии + DMI и –DMI. В первоначальной концепции ADX Уайлдером он предполагал использование линий + DMI и –DMI для определения направления тренда и средней линии индекса направленности для определения силы тренда, таким образом, по сути, превращая средний индекс направления в комбинацию индикатора тренда и индикатора импульса. .

Однако с тех пор многие технические аналитики предпочли просто видеть саму линию ADX по двум причинам: (1) смешение трех линий иногда может визуально сбивать с толку и (2) пересечения линий + DMI и –DMI часто обнаруживаются. генерировать ложные сигналы. Короче говоря, система торговли с индексом среднего направления, разработанная Уайлдером, в целом оказалась более надежной как индикатор силы тренда и менее надежной как индикатор направления тренда.

Использование индикатора ADX

Индикатор среднего направленного индекса используется, во-первых, чтобы определить, имеет ли рынок вообще тенденцию, а не просто торговать взад и вперед в пределах диапазона, а во-вторых, чтобы определить силу тренда на трендовом рынке. Наконец, средний индекс направленности также часто используется, как и другие индикаторы импульса, чтобы указать на потенциальный разворот рынка или изменение тренда.

Когда значение средней линии индекса направленности ниже 25, считается, что рынок находится в диапазоне, а не в тренде. Некоторые аналитики считают, что только средние значения индекса направленности ниже 20 указывают на отсутствие тренда, а значения от 20 до 25 — насколько это возможно, но не окончательно, что указывает на наличие тренда.

Любое среднее значение индекса направленности выше 25 интерпретируется как указание на наличие истинного тренда. Значения от 25 до 50 указывают на начало или умеренный тренд. Значения от 50 до 100 представляют все более сильную тенденцию. График, показанный ниже, показывает средний индекс направленности, указывающий на все более сильный восходящий тренд, поскольку средние значения индекса направленности повышаются с уровня ниже 10 до почти 50.

Направление силы тренда — все более или менее сильное — можно легко определить, просто взглянув на наклон линии ADX. Восходящая линия ADX показывает тенденцию к укреплению, а нисходящая линия ADX указывает на ослабление. Более крутой угол наклона указывает на более сильный тренд, в то время как меньший угол указывает на тенденцию с меньшей силой.

ПРИМЕЧАНИЕ. Изменение направления наклона ADX может служить ранним индикатором развивающегося тренда даже до того, как значения ADX превысят 25. Ссылаясь на график, показанный выше, вы можете видеть, что наклон ADX повернулся вверх задолго до показания ADX. поднялся до 25 и указывал на наличие тренда. Но прежде чем покупать ценные бумаги каждый раз, когда наклон ADX поворачивается с нисходящего на восходящий, имейте в виду, что линия ADX могла бы так же легко повернуть обратно в нисходящую сторону до того, как установился настоящий восходящий тренд — другими словами, вас могут поймать немного подпрыгивая.

Цена и ADX

Аналитики и инвесторы редко используют только индикатор среднего направленного индекса. Поскольку он не указывает направление тренда, он обычно используется в сочетании с индикаторами тренда, такими как скользящие средние или области поддержки и сопротивления, которые используются для анализа движения цены.

Например, идеальным приложением использования индикаторов тренда в сочетании с ADX может быть случай, когда цена ценной бумаги торговалась в пределах диапазона с четко определенными ценовыми уровнями поддержки и сопротивления, но затем вырывалась из этого торгового диапазона, торгуя через уровень поддержки или сопротивления. Если ценовой прорыв сопровождается ростом показаний ADX, указывающих на наличие тренда, то это будет являться подтверждающим признаком действительности прорыва, и аналитик спроецирует продолжение тренда в направлении прорыва.

ADX как индикатор дивергенции

ADX также иногда используется, как и другие индикаторы импульса, в качестве индикатора дивергенции, который может сигнализировать о надвигающемся изменении тренда или развороте рынка.

Значения ADX будут расти до все более высоких уровней вместе с ценой на рынке, который имеет тенденцию к сильному росту. Но если уровни ADX начинают снижаться даже при повышении цены, это расхождение между ценовым движением и ADX может сигнализировать о том, что рынок теряет импульс и, следовательно, может быть вызван разворотом вниз. В такой ситуации аналитики будут внимательно следить за движением цен для дальнейших указаний на возможное изменение тренда, поскольку снижение ADX послужило своего рода сигналом раннего предупреждения.

Заключение — ценность ADX

Средний индекс направленности был признан техническими аналитиками очень полезным индикатором и стал одним из наиболее часто используемых инструментов технического анализа. Это один из самых надежных индикаторов силы тренда, который помог многим аналитикам правильно определить ранжированные рынки и, таким образом, избежать соблазна покупать ложные прорывы или покупать на рынках, которые в основном просто плоские и никуда не денутся.

Возможно, вы захотите добавить в свой арсенал технического анализа средний индекс направленности.

Подробнее о связанных индикаторах: